Сравнение RPFRX с VGSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX).
RPFRX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 3 янв. 1994 г.. VGSNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFRX и VGSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFRX и VGSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFRX Davis Real Estate Fund | -1.44% | -6.17% | 2.30% | 10.48% | -26.78% | 43.26% | -8.25% | 25.39% | -4.52% | 8.32% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 1.28% | 3.21% | 3.72% | 13.12% | -26.19% | 40.46% | -4.76% | 28.98% | -5.97% | 4.90% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFRX показывает доходность -1.44%, что значительно ниже, чем у VGSNX с доходностью 1.28%. За последние 10 лет акции RPFRX уступали акциям VGSNX по среднегодовой доходности: 3.07% против 4.65% соответственно.
RPFRX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- -1.44%
- 6 месяцев
- -7.17%
- 1 год
- -7.61%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -0.38%
- 10 лет*
- 3.07%
VGSNX
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- 1.28%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- 6.41%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 4.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFRX и VGSNX
RPFRX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGSNX в 0.10%.
Доходность на риск
RPFRX vs. VGSNX — Ранг доходности на риск
RPFRX
VGSNX
Сравнение RPFRX c VGSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Real Estate Fund (RPFRX) и Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFRX | VGSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.44 | 0.11 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | 0.27 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.04 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.22 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.41 | 0.86 | -2.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFRX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.44 | 0.11 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | 0.15 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.22 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.27 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между RPFRX и VGSNX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFRX и VGSNX
Дивидендная доходность RPFRX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.31%, что больше доходности VGSNX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFRX Davis Real Estate Fund | 7.31% | 6.48% | 1.43% | 2.26% | 5.33% | 1.05% | 1.77% | 2.78% | 6.03% | 5.84% | 1.61% | 1.19% |
VGSNX Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares | 3.95% | 3.94% | 3.87% | 3.93% | 3.94% | 2.57% | 3.95% | 3.40% | 4.75% | 4.26% | 4.84% | 3.94% |
Просадки
Сравнение просадок RPFRX и VGSNX
Максимальная просадка RPFRX за все время составила -75.01%, примерно равная максимальной просадке VGSNX в -73.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFRX и VGSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFRX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.01% | -73.06% | -1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.53% | -12.41% | -1.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.52% | -34.39% | -1.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.29% | -42.30% | +0.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.57% | -9.48% | -14.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.38% | -13.36% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 3.18% | +1.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFRX и VGSNX
Davis Real Estate Fund (RPFRX) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Vanguard Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGSNX) с волатильностью 4.53%. Это указывает на то, что RPFRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFRX | VGSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.53% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.18% | 9.27% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 16.35% | +1.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.52% | 18.88% | +0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 20.91% | +0.19% |