PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFGX с SBFAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPFGX с SBFAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

RPFGX (Davis Financial Fund) and SBFAX (1919 Financial Services Fund) are both Financials Equities funds from BlackRock. Over the past 10 years, RPFGX returned 11.79%/yr vs 8.00%/yr for SBFAX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. RPFGX charges 0.94%/yr vs 1.36%/yr for SBFAX.

Доходность

Сравнение доходности RPFGX и SBFAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Financial Fund (RPFGX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPFGX показывает доходность -7.74%, что значительно ниже, чем у SBFAX с доходностью -6.92%. За последние 10 лет акции RPFGX превзошли акции SBFAX по среднегодовой доходности: 11.79% против 8.00% соответственно.

RPFGX

1 день
-1.57%
1 месяц
-2.39%
С начала года
-7.74%
6 месяцев
-4.12%
1 год
10.46%
3 года*
22.07%
5 лет*
10.11%
10 лет*
11.79%

SBFAX

1 день
-1.28%
1 месяц
-3.45%
С начала года
-6.92%
6 месяцев
-4.93%
1 год
-3.26%
3 года*
12.44%
5 лет*
1.62%
10 лет*
8.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPFGX и SBFAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFGX
Davis Financial Fund		-7.74%29.28%29.54%15.60%-8.91%31.45%-5.87%26.51%-11.74%19.24%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		-6.92%4.29%24.86%1.50%-13.99%30.74%0.14%29.11%-14.94%14.65%

Correlation

The correlation between RPFGX and SBFAX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г.

0.89

The correlation between RPFGX and SBFAX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Financial Fund

1919 Financial Services Fund

Часто сравнивают с RPFGX:
RPFGX с FLCNXRPFGX с RPFCXRPFGX с QQQRPFGX с VOORPFGX с FIDSXRPFGX с FIKBXRPFGX с FFTHX
Часто сравнивают с SBFAX:
SBFAX с ICFSXSBFAX с RYFIXSBFAX с HSFNXSBFAX с RMBKXSBFAX с FLCSBFAX с BTOSBFAX с FSRBX

Доходность на риск

RPFGX vs. SBFAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFGX
Ранг доходности на риск RPFGX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFGX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SBFAX
Ранг доходности на риск SBFAX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBFAX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBFAX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBFAX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBFAX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBFAX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFGX c SBFAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Financial Fund (RPFGX) и 1919 Financial Services Fund (SBFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFGXSBFAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.65
-0.29

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.99
-0.30

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

0.96

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

-0.37

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.82

-0.86

+2.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFGX vs. SBFAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFGX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа SBFAX равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFGX и SBFAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFGXSBFAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

-0.29

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.08

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.35

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.40

+0.17

Просадки

Сравнение просадок RPFGX и SBFAX

Максимальная просадка RPFGX за все время составила -67.11%, что больше максимальной просадки SBFAX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFGX и SBFAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPFGXSBFAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.11%

-49.33%

-17.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.54%

-11.03%

-3.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-16.41%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.86%

-33.94%

+7.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.24%

-43.58%

-1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.61%

-9.74%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.86%

-9.52%

-0.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.33%

4.76%

+0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFGX и SBFAX

Davis Financial Fund (RPFGX) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с 1919 Financial Services Fund (SBFAX) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что RPFGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPFGXSBFAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

3.58%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.63%

10.18%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

14.24%

+0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.31%

19.34%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

22.82%

-0.51%

Сравнение комиссий RPFGX и SBFAX

RPFGX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии SBFAX в 1.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFGX и SBFAX

Дивидендная доходность RPFGX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.31%, что меньше доходности SBFAX в 15.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFGX
Davis Financial Fund		4.31%3.98%4.19%6.96%3.41%6.60%5.60%7.96%8.93%2.32%1.68%2.26%
SBFAX
1919 Financial Services Fund		15.59%14.51%10.60%10.93%2.40%4.83%5.09%3.84%1.58%0.00%2.93%7.25%

Часто задаваемые вопросы

RPFGX and SBFAX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RPFGX has higher volatility (4.03%) compared to SBFAX (3.58%). In terms of maximum drawdown, RPFGX dropped -67.11% vs SBFAX's -49.33%.

RPFGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPFGX и SBFAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор