PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFCX с NYVTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPFCX с NYVTX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX).

RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. NYVTX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 17 февр. 1969 г..

Доходность

Сравнение доходности RPFCX и NYVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPFCX и NYVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		1.16%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%
NYVTX
Davis New York Venture Fund		0.59%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%

Доходность по периодам

С начала года, RPFCX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у NYVTX с доходностью 0.59%. За последние 10 лет акции RPFCX уступали акциям NYVTX по среднегодовой доходности: 9.92% против 12.65% соответственно.

RPFCX

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
1.16%
6 месяцев
7.36%
1 год
18.25%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.66%
10 лет*
9.92%

NYVTX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.56%
С начала года
0.59%
6 месяцев
7.80%
1 год
24.01%
3 года*
22.54%
5 лет*
9.41%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Appreciation & Income Fund

Davis New York Venture Fund

Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFGXRPFCX с RPFRXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с SDLAXRPFCX с AMBFXRPFCX с DGFAX
Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с DGFAXNYVTX с VOONYVTX с SCHDNYVTX с VFINXNYVTX с VIIIXNYVTX с TRBCX

Сравнение комиссий RPFCX и NYVTX

RPFCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NYVTX в 0.89%.

RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund
NYVTX
Davis New York Venture Fund

Доходность на риск

RPFCX vs. NYVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFCX c NYVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFCXNYVTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.46

1.37

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

1.95

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

2.11

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.87

9.00

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFCX vs. NYVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFCX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NYVTX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFCX и NYVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFCXNYVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.37

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.48

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.63

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.48

+0.08

Корреляция

Корреляция между RPFCX и NYVTX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFCX и NYVTX

Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.38%, что меньше доходности NYVTX в 11.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		6.38%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%
NYVTX
Davis New York Venture Fund		11.39%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%

Просадки

Сравнение просадок RPFCX и NYVTX

Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, примерно равная максимальной просадке NYVTX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и NYVTX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPFCXNYVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-58.56%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-8.01%

+1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-32.62%

+6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-36.98%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-4.90%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.46%

-10.21%

+2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

2.83%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFCX и NYVTX

Текущая волатильность для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) составляет 3.56%, в то время как у Davis New York Venture Fund (NYVTX) волатильность равна 4.68%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPFCXNYVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

4.68%

-1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.90%

9.90%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

18.42%

-5.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.16%

19.83%

-5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

20.07%

-5.23%