PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPFCX с NYVTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RPFCX с NYVTX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RPFCX (Davis Appreciation & Income Fund) and NYVTX (Davis New York Venture Fund) are both mutual funds - RPFCX is a Diversified Portfolio fund managed by Davis Funds, while NYVTX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Davis Funds. Over the past 10 years, RPFCX returned 10.14%/yr vs 13.05%/yr for NYVTX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. RPFCX charges 1.00%/yr vs 0.89%/yr for NYVTX.

Доходность

Сравнение доходности RPFCX и NYVTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RPFCX показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у NYVTX с доходностью 11.55%. За последние 10 лет акции RPFCX уступали акциям NYVTX по среднегодовой доходности: 10.14% против 13.05% соответственно.

RPFCX

1 день
1.14%
1 месяц
0.58%
С начала года
8.83%
6 месяцев
9.96%
1 год
25.36%
3 года*
17.68%
5 лет*
8.95%
10 лет*
10.14%

NYVTX

1 день
0.97%
1 месяц
0.69%
С начала года
11.55%
6 месяцев
13.69%
1 год
33.87%
3 года*
24.49%
5 лет*
10.36%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RPFCX и NYVTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		8.83%20.90%9.10%23.00%-15.65%25.74%4.74%20.33%-8.02%16.35%
NYVTX
Davis New York Venture Fund		11.55%26.83%17.27%30.14%-17.54%12.47%11.42%30.99%-12.99%22.18%

Correlation

The correlation between RPFCX and NYVTX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1993 г.

0.88

The correlation between RPFCX and NYVTX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Appreciation & Income Fund

Davis New York Venture Fund

Часто сравнивают с RPFCX:
RPFCX с RPFRXRPFCX с RPFGXRPFCX с SDLAXRPFCX с XLKRPFCX с FIUIXRPFCX с DGFAXRPFCX с RPEAX
Часто сравнивают с NYVTX:
NYVTX с SPYNYVTX с DGFAXNYVTX с VOONYVTX с VFINXNYVTX с SCHDNYVTX с VIIIXNYVTX с TRBCX

Доходность на риск

RPFCX vs. NYVTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPFCX
Ранг доходности на риск RPFCX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPFCX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPFCX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPFCX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPFCX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPFCX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
NYVTX
Ранг доходности на риск NYVTX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NYVTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NYVTX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NYVTX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NYVTX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NYVTX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPFCX c NYVTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Davis New York Venture Fund (NYVTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPFCXNYVTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.80
2.72

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
3.71

+0.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.48

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

4.24

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

16.40

-1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPFCX vs. NYVTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPFCX на текущий момент составляет 2.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NYVTX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPFCX и NYVTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPFCXNYVTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.80

2.72

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.53

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.49

+0.09

Просадки

Сравнение просадок RPFCX и NYVTX

Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, примерно равная максимальной просадке NYVTX в -58.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и NYVTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RPFCXNYVTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.39%

-58.56%

+2.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.76%

-8.01%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.82%

-21.77%

+6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-31.96%

+6.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.72%

-36.98%

+6.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.43%

-10.17%

+2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.07%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности RPFCX и NYVTX

Текущая волатильность для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) составляет 2.51%, в то время как у Davis New York Venture Fund (NYVTX) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NYVTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RPFCXNYVTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

2.89%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.66%

8.80%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.07%

12.47%

-3.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.10%

19.78%

-5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

20.04%

-5.26%

Сравнение комиссий RPFCX и NYVTX

RPFCX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии NYVTX в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPFCX и NYVTX

Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности NYVTX в 10.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NYVTX
Davis New York Venture Fund		10.27%11.46%21.31%7.92%7.48%21.93%5.88%7.54%24.08%8.32%12.85%22.97%
RPFCX
Davis Appreciation & Income Fund		5.93%6.09%1.11%2.91%2.63%0.28%0.78%2.03%1.09%0.83%1.09%1.19%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, RPFCX and NYVTX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NYVTX has higher volatility (2.89%) compared to RPFCX (2.51%). In terms of maximum drawdown, RPFCX dropped -56.39% vs NYVTX's -58.56%.

RPFCX currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RPFCX и NYVTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор