Сравнение RPFCX с IOEZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX).
RPFCX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 30 апр. 1992 г.. IOEZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 9 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности RPFCX и IOEZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPFCX и IOEZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 0.68% | 20.90% | 9.10% | 23.00% | -15.65% | 25.74% | 4.74% | 20.33% | -8.02% | 16.35% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 9.60% | 14.29% | 6.12% | 3.82% | -13.56% | 24.15% | 3.16% | 27.70% | -10.11% | 13.59% |
Доходность по периодам
С начала года, RPFCX показывает доходность 0.68%, что значительно ниже, чем у IOEZX с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции RPFCX превзошли акции IOEZX по среднегодовой доходности: 9.87% против 8.36% соответственно.
RPFCX
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -4.10%
- С начала года
- 0.68%
- 6 месяцев
- 7.14%
- 1 год
- 18.28%
- 3 года*
- 16.39%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 9.87%
IOEZX
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 9.60%
- 6 месяцев
- 12.40%
- 1 год
- 20.76%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 4.80%
- 10 лет*
- 8.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPFCX и IOEZX
И RPFCX, и IOEZX имеют комиссию равную 1.00%.
Доходность на риск
RPFCX vs. IOEZX — Ранг доходности на риск
RPFCX
IOEZX
Сравнение RPFCX c IOEZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и ICON Equity Income Fund (IOEZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPFCX | IOEZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.03 | 1.89 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.24 | 1.78 | +0.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | 7.34 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPFCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | 1.32 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.35 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.51 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.39 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между RPFCX и IOEZX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFCX и IOEZX
Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что больше доходности IOEZX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 6.41% | 6.09% | 1.11% | 2.91% | 2.63% | 0.28% | 0.78% | 2.03% | 1.09% | 0.83% | 1.09% | 1.19% |
IOEZX ICON Equity Income Fund | 2.48% | 3.56% | 4.32% | 3.75% | 13.63% | 12.92% | 3.68% | 4.74% | 3.80% | 3.13% | 3.32% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок RPFCX и IOEZX
Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, примерно равная максимальной просадке IOEZX в -56.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и IOEZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPFCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -56.15% | -0.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.52% | -11.71% | +3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -21.47% | -4.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -38.12% | +7.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.15% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -8.64% | +1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.85% | -0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFCX и IOEZX
Текущая волатильность для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) составляет 3.77%, в то время как у ICON Equity Income Fund (IOEZX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOEZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPFCX | IOEZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 4.38% | -0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.89% | 8.72% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 15.55% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.17% | 13.90% | +0.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.84% | 16.44% | -1.60% |