Сравнение RPFCX с FOCIX
RPFCX (Davis Appreciation & Income Fund) and FOCIX (Fairholme Focused Income Fund) are both mutual funds - RPFCX is a Diversified Portfolio fund managed by Davis, while FOCIX is a High Yield Bonds fund managed by Fairholme. Over the past 10 years, RPFCX returned 10.77%/yr vs 7.12%/yr for FOCIX. Their 0.46 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 1.00% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности RPFCX и FOCIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPFCX показывает доходность 15.71%, что значительно выше, чем у FOCIX с доходностью 10.45%. За последние 10 лет акции RPFCX превзошли акции FOCIX по среднегодовой доходности: 10.77% против 7.12% соответственно.
RPFCX
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 2.95%
- 6 месяцев
- 11.19%
- С начала года
- 15.71%
- 1 год
- 29.66%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.16%
- 10 лет*
- 10.77%
- Всё время*
- 8.52%
FOCIX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 2.58%
- 6 месяцев
- 5.07%
- С начала года
- 10.45%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 10.60%
- 10 лет*
- 7.12%
- Всё время*
- 7.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам RPFCX и FOCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 15.71% | 20.90% | 9.10% | 23.00% | -15.65% | 25.74% | 4.74% | 20.33% | -8.02% | 16.35% |
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 10.45% | 6.17% | 14.67% | 12.58% | 6.00% | 6.73% | 0.99% | 7.44% | -6.88% | -0.54% |
Correlation
The correlation between RPFCX and FOCIX is 0.30, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.30 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г. | 0.46 |
The correlation between RPFCX and FOCIX shifts across timeframes, from 0.30 (1 year) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPFCX vs. FOCIX — Ранг доходности на риск
RPFCX
FOCIX
Сравнение RPFCX c FOCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) и Fairholme Focused Income Fund (FOCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RPFCX | FOCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 1.29 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | 3.81 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 10.63 | +7.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RPFCX и FOCIX
Максимальная просадка RPFCX за все время составила -56.39%, что больше максимальной просадки FOCIX в -18.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPFCX и FOCIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPFCX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.39% | -18.78% | -37.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.76% | -3.33% | -3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.82% | -7.96% | -6.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -12.36% | -13.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.72% | -18.61% | -12.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.39% | -4.73% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.19% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPFCX и FOCIX
Текущая волатильность для Davis Appreciation & Income Fund (RPFCX) составляет 2.05%, в то время как у Fairholme Focused Income Fund (FOCIX) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что RPFCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPFCX | FOCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.05% | 3.13% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.72% | 6.34% | +0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.98% | 7.91% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.04% | 9.60% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.76% | 9.13% | +5.63% |
Сравнение комиссий RPFCX и FOCIX
И RPFCX, и FOCIX имеют комиссию равную 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPFCX и FOCIX
Дивидендная доходность RPFCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.59%, что больше доходности FOCIX в 1.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCIX Fairholme Focused Income Fund | 1.14% | 1.31% | 2.46% | 2.82% | 2.24% | 1.12% | 0.65% | 2.75% | 4.57% | 9.83% | 5.16% | 5.51% |
RPFCX Davis Appreciation & Income Fund | 5.59% | 6.09% | 1.11% | 2.91% | 2.63% | 0.28% | 0.78% | 2.03% | 1.09% | 0.83% | 1.09% | 1.19% |
Часто задаваемые вопросы
RPFCX and FOCIX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FOCIX has higher volatility (3.13%) compared to RPFCX (2.05%). In terms of maximum drawdown, RPFCX dropped -56.39% vs FOCIX's -18.78%.
RPFCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.37 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPFCX и FOCIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор