Сравнение RPELX с WAVLX
RPELX (T. Rowe Price Dynamic Credit Fund) and WAVLX (Wavelength Interest Rate Neutral Fund) are both Nontraditional Bonds funds. Over the past 5 years, RPELX returned 3.05%/yr vs 2.77%/yr for WAVLX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. RPELX charges 0.56%/yr vs 0.99%/yr for WAVLX.
Доходность
Сравнение доходности RPELX и WAVLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RPELX показывает доходность 0.19%, что значительно ниже, чем у WAVLX с доходностью 3.23%.
RPELX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.74%
- С начала года
- 0.19%
- 6 месяцев
- 0.26%
- 1 год
- 4.59%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- —
WAVLX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.61%
- С начала года
- 3.23%
- 6 месяцев
- 3.37%
- 1 год
- 10.07%
- 3 года*
- 7.79%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 4.21%
Сравнение доходности по годам RPELX и WAVLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPELX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 0.19% | 7.13% | 7.47% | 2.92% | -0.81% | 6.37% | 2.52% | 7.00% |
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 3.23% | 9.86% | 5.21% | 7.02% | -11.34% | 1.72% | 8.29% | 11.23% |
Correlation
The correlation between RPELX and WAVLX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2019 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RPELX vs. WAVLX — Ранг доходности на риск
RPELX
WAVLX
Сравнение RPELX c WAVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPELX | WAVLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.50 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.15 | 3.53 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 15.35 | -6.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPELX | WAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.52 | -1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | 0.50 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 0.65 | +0.28 |
Просадки
Сравнение просадок RPELX и WAVLX
Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки WAVLX в -14.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и WAVLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RPELX | WAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.94% | -14.39% | -5.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -3.03% | +1.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.16% | -5.33% | +2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.25% | -14.39% | +7.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.19% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.96% | -2.98% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.52% | 0.69% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPELX и WAVLX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) составляет 0.74%, в то время как у Wavelength Interest Rate Neutral Fund (WAVLX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что RPELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RPELX | WAVLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.74% | 1.39% | -0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 3.16% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18% | 4.23% | -1.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.76% | 5.58% | -1.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.74% | 5.30% | -0.56% |
Сравнение комиссий RPELX и WAVLX
RPELX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии WAVLX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPELX и WAVLX
Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности WAVLX в 4.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPELX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 7.44% | 7.49% | 6.95% | 4.90% | 8.05% | 5.39% | 7.16% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WAVLX Wavelength Interest Rate Neutral Fund | 4.33% | 3.67% | 4.41% | 4.83% | 3.63% | 2.83% | 2.21% | 4.96% | 2.65% | 2.09% | 2.13% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
RPELX and WAVLX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WAVLX has higher volatility (1.39%) compared to RPELX (0.74%). In terms of maximum drawdown, RPELX dropped -19.94% vs WAVLX's -14.39%.
WAVLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RPELX и WAVLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор