Сравнение RPELX с TUIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).
RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности RPELX и TUIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPELX и TUIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPELX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | -0.25% | 7.13% | 7.47% | 2.92% | -0.81% | 6.37% | 2.52% | 7.00% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.31% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 6.63% |
Доходность по периодам
С начала года, RPELX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%.
RPELX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.80%
- С начала года
- -0.25%
- 6 месяцев
- 0.31%
- 1 год
- 4.19%
- 3 года*
- 5.44%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- —
TUIFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPELX и TUIFX
RPELX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии TUIFX в 1.25%.
Доходность на риск
RPELX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск
RPELX
TUIFX
Сравнение RPELX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPELX | TUIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.23 | 1.69 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 2.55 | -0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.35 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.22 | -2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 9.99 | -3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPELX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.23 | 1.69 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.57 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.77 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между RPELX и TUIFX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPELX и TUIFX
Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности TUIFX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPELX T. Rowe Price Dynamic Credit Fund | 6.46% | 7.49% | 6.95% | 4.90% | 8.05% | 5.39% | 7.16% | 4.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 4.18% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок RPELX и TUIFX
Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и TUIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPELX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.94% | -7.37% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -0.87% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.25% | -7.37% | +0.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.19% | -0.56% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.99% | -2.10% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.72% | 0.37% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPELX и TUIFX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что RPELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPELX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 0.48% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 1.25% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.45% | 2.17% | +1.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.74% | 2.62% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 2.70% | +2.06% |