PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPELX с APFPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPELX с APFPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX).

RPELX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 9 янв. 2019 г.. APFPX управляется Artisan. Фонд был запущен 30 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности RPELX и APFPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPELX и APFPX

2026 (YTD)2025202420232022
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		-0.25%7.13%7.47%2.92%1.94%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		3.93%10.21%11.33%6.67%6.73%

Доходность по периодам

С начала года, RPELX показывает доходность -0.25%, что значительно ниже, чем у APFPX с доходностью 3.93%.

RPELX

1 день
-0.34%
1 месяц
-0.80%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
0.31%
1 год
4.19%
3 года*
5.44%
5 лет*
3.30%
10 лет*
—

APFPX

1 день
-0.09%
1 месяц
0.42%
С начала года
3.93%
6 месяцев
7.17%
1 год
13.10%
3 года*
9.96%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Artisan Global Unconstrained Fund

Часто сравнивают с RPELX:
RPELX с SGOVRPELX с jaaaRPELX с BBHYRPELX с pdiRPELX с LQDHRPELX с JAAARPELX с PDI
Часто сравнивают с APFPX:
APFPX с RPIDXAPFPX с FBNDAPFPX с AFLIXAPFPX с DCAIXAPFPX с MWCIXAPFPX с APFDXAPFPX с SUBFX

Сравнение комиссий RPELX и APFPX

RPELX берет комиссию в 0.56%, что меньше комиссии APFPX в 1.54%.

APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund

Доходность на риск

RPELX vs. APFPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPELX
Ранг доходности на риск RPELX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPELX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPELX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPELX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPELX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPELX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
APFPX
Ранг доходности на риск APFPX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APFPX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APFPX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APFPX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APFPX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APFPX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPELX c APFPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) и Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPELXAPFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

4.93

-3.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

7.15

-5.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

2.24

-0.98

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

7.19

-5.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.63

37.83

-31.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPELX vs. APFPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPELX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа APFPX равного 4.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPELX и APFPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPELXAPFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

4.93

-3.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

3.71

-2.78

Корреляция

Корреляция между RPELX и APFPX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPELX и APFPX

Дивидендная доходность RPELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.46%, что больше доходности APFPX в 4.92%

TTM2025202420232022202120202019
RPELX
T. Rowe Price Dynamic Credit Fund		6.46%7.49%6.95%4.90%8.05%5.39%7.16%4.43%
APFPX
Artisan Global Unconstrained Fund		4.92%4.01%6.18%6.89%8.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPELX и APFPX

Максимальная просадка RPELX за все время составила -19.94%, что больше максимальной просадки APFPX в -2.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPELX и APFPX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPELXAPFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.94%

-2.10%

-17.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-1.73%

-1.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.09%

-1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.99%

-0.25%

-1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.33%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности RPELX и APFPX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Dynamic Credit Fund (RPELX) составляет 0.94%, в то время как у Artisan Global Unconstrained Fund (APFPX) волатильность равна 1.19%. Это указывает на то, что RPELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APFPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPELXAPFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.94%

1.19%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.35%

1.86%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.45%

2.64%

+0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.74%

2.75%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

2.75%

+2.01%