Сравнение RPEAX с TANDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Castle Tandem Fund (TANDX).
RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. TANDX управляется Castle Investment Management. Фонд был запущен 15 мар. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности RPEAX и TANDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPEAX и TANDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPEAX Davis Opportunity Fund | -3.24% | 21.86% | 32.82% | 22.21% | -14.12% | 24.92% | 12.78% | 13.69% |
TANDX Castle Tandem Fund | -9.28% | 3.67% | 7.66% | 8.42% | -7.87% | 19.03% | 13.39% | 12.57% |
Доходность по периодам
С начала года, RPEAX показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у TANDX с доходностью -9.28%.
RPEAX
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -3.24%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 24.20%
- 5 лет*
- 12.69%
- 10 лет*
- 11.97%
TANDX
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -6.24%
- С начала года
- -9.28%
- 6 месяцев
- -10.00%
- 1 год
- -10.50%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPEAX и TANDX
RPEAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TANDX в 1.59%.
Доходность на риск
RPEAX vs. TANDX — Ранг доходности на риск
RPEAX
TANDX
Сравнение RPEAX c TANDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Castle Tandem Fund (TANDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPEAX | TANDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.81 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | -1.07 | +2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.86 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | -0.79 | +2.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.94 | -2.33 | +7.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPEAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.81 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.00 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.01 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между RPEAX и TANDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPEAX и TANDX
Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности TANDX в 6.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPEAX Davis Opportunity Fund | 14.38% | 13.91% | 33.00% | 6.17% | 8.47% | 9.23% | 2.88% | 4.86% | 0.64% | 2.70% | 2.44% | 21.42% |
TANDX Castle Tandem Fund | 6.80% | 6.17% | 3.71% | 2.10% | 1.48% | 4.57% | 0.33% | 0.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RPEAX и TANDX
Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что меньше максимальной просадки TANDX в -95.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и TANDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPEAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.71% | -95.17% | +35.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.77% | -13.14% | +1.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.03% | -95.17% | +69.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.12% | -95.13% | +85.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.53% | -18.89% | +8.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 4.43% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPEAX и TANDX
Davis Opportunity Fund (RPEAX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Castle Tandem Fund (TANDX) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TANDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPEAX | TANDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.79% | 3.00% | +1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 7.28% | +2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.43% | 12.04% | +6.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.51% | 1,010.25% | -985.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.72% | 852.68% | -830.96% |