PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с SVPFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPEAX с SVPFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX).

RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. SVPFX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 28 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и SVPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPEAX и SVPFX

2026 (YTD)20252024202320222021
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-0.63%21.86%32.82%22.21%-14.12%8.65%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		0.97%4.19%3.82%5.30%-4.37%0.78%

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у SVPFX с доходностью 0.97%.

RPEAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.59%
1 год
19.99%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.09%
10 лет*
12.27%

SVPFX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.15%
С начала года
0.97%
6 месяцев
2.58%
1 год
3.37%
3 года*
4.12%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с RPFCXRPEAX с DGFAXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTX
Часто сравнивают с SVPFX:
SVPFX с AFIFXSVPFX с QUERXSVPFX с BFSAXSVPFX с FDFIXSVPFX с FNILXSVPFX с SVSPXSVPFX с BEQGX

Сравнение комиссий RPEAX и SVPFX

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии SVPFX в 0.38%.

RPEAX
Davis Opportunity Fund
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund

Доходность на риск

RPEAX vs. SVPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SVPFX
Ранг доходности на риск SVPFX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVPFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVPFX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVPFX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVPFX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVPFX: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c SVPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXSVPFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.48

+0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.66

+0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.61

+1.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

3.32

+3.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. SVPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа SVPFX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и SVPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXSVPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.48

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.38

+0.16

Корреляция

Корреляция между RPEAX и SVPFX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и SVPFX

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что больше доходности SVPFX в 2.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.00%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
SVPFX
Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund		2.48%1.83%4.37%4.29%0.76%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и SVPFX

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки SVPFX в -6.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и SVPFX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPEAXSVPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-6.37%

-53.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-5.22%

-6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-0.35%

-7.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-1.99%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

0.98%

+2.18%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и SVPFX

Davis Opportunity Fund (RPEAX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Goldman Sachs Strategic Volatility Premium Fund (SVPFX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SVPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPEAXSVPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

0.85%

+4.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

1.37%

+8.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

8.01%

+10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

5.59%

+18.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

5.59%

+16.15%