PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPEAX с RCKSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX).

RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. RCKSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 31 дек. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPEAX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-0.63%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%23.09%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		7.71%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у RCKSX с доходностью 7.71%. За последние 10 лет акции RPEAX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 12.27% против 10.38% соответственно.

RPEAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.59%
1 год
19.99%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.09%
10 лет*
12.27%

RCKSX

1 день
1.56%
1 месяц
-1.74%
С начала года
7.71%
6 месяцев
8.21%
1 год
22.14%
3 года*
17.13%
5 лет*
5.93%
10 лет*
10.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с RPFCXRPEAX с DGFAXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с SWPPXRCKSX с LOGSXRCKSX с LMISXRCKSX с RIVSXRCKSX с BOGSXRCKSX с FITLXRCKSX с PRBLX

Сравнение комиссий RPEAX и RCKSX

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund
RPEAX
Davis Opportunity Fund

Доходность на риск

RPEAX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXRCKSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.40

-0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

2.06

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

2.09

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

10.93

-4.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RCKSX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.40

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.38

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.59

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.37

+0.17

Корреляция

Корреляция между RPEAX и RCKSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и RCKSX

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что больше доходности RCKSX в 5.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.00%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.81%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и RCKSX

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, примерно равная максимальной просадке RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и RCKSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPEAXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-57.88%

-1.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-11.29%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-23.50%

-2.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-33.10%

-6.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-1.74%

-5.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-9.58%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.16%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и RCKSX

Davis Opportunity Fund (RPEAX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPEAXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

3.72%

+1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

8.88%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

16.40%

+2.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

15.78%

+8.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

17.59%

+4.15%