PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPEAX с QUERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPEAX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-0.63%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%23.09%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции RPEAX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.27% против 10.65% соответственно.

RPEAX

1 день
2.69%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
3.59%
1 год
19.99%
3 года*
25.30%
5 лет*
13.09%
10 лет*
12.27%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с RPFCXRPEAX с DGFAXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTX
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с CFIMXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий RPEAX и QUERX

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

RPEAX
Davis Opportunity Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

RPEAX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.34

+0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

0.56

+1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.08

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

0.45

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.60

2.06

+4.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.34

+0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.53

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.70

-0.16

Корреляция

Корреляция между RPEAX и QUERX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и QUERX

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.00%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.00%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и QUERX

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPEAXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-30.81%

-28.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-8.92%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-22.04%

-3.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-30.81%

-8.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.70%

-4.33%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-3.95%

-6.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

1.95%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и QUERX

Davis Opportunity Fund (RPEAX) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPEAXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

2.81%

+2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.30%

5.75%

+4.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.58%

12.05%

+6.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.54%

13.08%

+11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.74%

15.23%

+6.51%