PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPEAX с POGSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Pin Oak Equity (POGSX).

RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPEAX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-3.24%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%23.09%
POGSX
Pin Oak Equity		5.66%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность -3.24%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 5.66%. За последние 10 лет акции RPEAX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.07% соответственно.

RPEAX

1 день
-0.08%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
1.18%
1 год
17.38%
3 года*
24.20%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.97%

POGSX

1 день
-0.02%
1 месяц
-5.28%
С начала года
5.66%
6 месяцев
12.41%
1 год
33.37%
3 года*
25.41%
5 лет*
11.32%
10 лет*
13.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с RPFCXRPEAX с DGFAXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с VPMAX

Сравнение комиссий RPEAX и POGSX

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии POGSX в 0.91%.

RPEAX
Davis Opportunity Fund
POGSX
Pin Oak Equity

Доходность на риск

RPEAX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.74

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

2.75

-1.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.85

-1.54

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

11.79

-6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.74

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.64

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.24

Корреляция

Корреляция между RPEAX и POGSX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и POGSX

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что меньше доходности POGSX в 17.99%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.38%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
POGSX
Pin Oak Equity		17.99%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и POGSX

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPEAXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-89.46%

+29.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-10.96%

-0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-29.81%

+3.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-33.05%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-8.03%

-2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-36.91%

+26.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.65%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и POGSX

Davis Opportunity Fund (RPEAX) имеет более высокую волатильность в 4.79% по сравнению с Pin Oak Equity (POGSX) с волатильностью 3.76%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPEAXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

3.76%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

12.91%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

19.62%

-1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

17.85%

+6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

18.56%

+3.16%