PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RPEAX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RPEAX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

RPEAX управляется Davis Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1994 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности RPEAX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RPEAX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RPEAX
Davis Opportunity Fund		-3.24%21.86%32.82%22.21%-14.12%24.92%12.78%25.06%-23.66%23.09%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-3.98%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, RPEAX показывает доходность -3.24%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -3.98%. За последние 10 лет акции RPEAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.97% против 13.56% соответственно.

RPEAX

1 день
-0.08%
1 месяц
-8.29%
С начала года
-3.24%
6 месяцев
1.18%
1 год
17.38%
3 года*
24.20%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.97%

FSKAX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-2.04%
1 год
17.68%
3 года*
17.87%
5 лет*
10.50%
10 лет*
13.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Davis Opportunity Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с RPEAX:
RPEAX с VOORPEAX с SPYRPEAX с RPFRXRPEAX с RPFCXRPEAX с DGFAXRPEAX с DILAXRPEAX с NYVTX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий RPEAX и FSKAX

RPEAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

RPEAX
Davis Opportunity Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

RPEAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RPEAX
Ранг доходности на риск RPEAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RPEAX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPEAX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPEAX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPEAX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPEAX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RPEAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Davis Opportunity Fund (RPEAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RPEAXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

1.49

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

1.50

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.94

7.20

-2.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RPEAX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RPEAX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RPEAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RPEAXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.98

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.74

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.79

-0.25

Корреляция

Корреляция между RPEAX и FSKAX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RPEAX и FSKAX

Дивидендная доходность RPEAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.38%, что больше доходности FSKAX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RPEAX
Davis Opportunity Fund		14.38%13.91%33.00%6.17%8.47%9.23%2.88%4.86%0.64%2.70%2.44%21.42%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.06%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок RPEAX и FSKAX

Максимальная просадка RPEAX за все время составила -59.71%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPEAX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

RPEAXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.71%

-35.01%

-24.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.77%

-12.42%

+0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.03%

-25.39%

-0.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.78%

-35.01%

-4.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.12%

-6.20%

-3.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.53%

-4.05%

-6.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.60%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности RPEAX и FSKAX

Текущая волатильность для Davis Opportunity Fund (RPEAX) составляет 4.79%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 5.52%. Это указывает на то, что RPEAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RPEAXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.79%

5.52%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.96%

9.85%

+0.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.43%

18.69%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.51%

17.42%

+7.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

18.44%

+3.28%