Сравнение RPBAX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
RPBAX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 29 дек. 1939 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RPBAX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RPBAX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | -1.30% | 16.06% | 11.71% | 18.01% | -17.28% | 13.29% | 14.54% | 20.75% | -4.89% | 12.58% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, RPBAX показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции RPBAX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.20% против 5.50% соответственно.
RPBAX
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -1.30%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 12.99%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.32%
- 10 лет*
- 8.20%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RPBAX и NWQIX
RPBAX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
RPBAX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
RPBAX
NWQIX
Сравнение RPBAX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RPBAX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.69 | -1.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.75 | 3.72 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 3.30 | -1.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.73 | 13.39 | -6.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RPBAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.69 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.70 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.87 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.73 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между RPBAX и NWQIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RPBAX и NWQIX
Дивидендная доходность RPBAX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.49%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPBAX T. Rowe Price Balanced Fund | 7.49% | 7.30% | 7.28% | 3.80% | 5.03% | 9.33% | 4.59% | 3.41% | 8.42% | 1.69% | 2.96% | 7.32% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок RPBAX и NWQIX
Максимальная просадка RPBAX за все время составила -40.79%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RPBAX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RPBAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.79% | -23.89% | -16.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.19% | -3.75% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.45% | -17.75% | -5.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.49% | -23.89% | -1.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.24% | -1.82% | -3.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.03% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.86% | 0.92% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности RPBAX и NWQIX
T. Rowe Price Balanced Fund (RPBAX) имеет более высокую волатильность в 4.31% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что RPBAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RPBAX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.31% | 1.97% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.40% | 2.98% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.16% | 4.54% | +6.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.93% | 5.66% | +5.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.60% | 6.32% | +5.28% |