PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROMO с UEVM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROMO с UEVM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROMO (Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF) and UEVM (VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF) are both Momentum funds - ROMO tracks the Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index while UEVM tracks the Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROMO returned 6.78%/yr vs 7.55%/yr for UEVM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROMO charges 0.82%/yr vs 0.45%/yr for UEVM.

Доходность

Сравнение доходности ROMO и UEVM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROMO показывает доходность 6.33%, что значительно ниже, чем у UEVM с доходностью 8.99%.

ROMO

1 день
-0.69%
1 месяц
3.99%
С начала года
6.33%
6 месяцев
7.08%
1 год
17.53%
3 года*
14.45%
5 лет*
6.78%
10 лет*
—

UEVM

1 день
-1.86%
1 месяц
0.77%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.31%
1 год
24.92%
3 года*
18.34%
5 лет*
7.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROMO и UEVM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		6.33%9.29%20.68%11.05%-18.88%21.41%-3.48%4.41%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		8.99%22.74%11.92%17.41%-14.60%11.09%3.77%4.10%

Correlation

The correlation between ROMO and UEVM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2019 г.

0.60

The correlation between ROMO and UEVM shifts across timeframes, from 0.57 (5 years) to 0.76 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов ROMO и UEVM

Секторы
ROMO
UEVM

Финансовые услуги

22.0%
17.7%

Промышленность

19.4%
8.7%

Технологии

12.5%
15.5%

Здравоохранение

9.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
5.0%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.5%

Сырьевые материалы

6.2%
4.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
2.0%

Энергетика

3.9%
5.2%

Коммунальные услуги

3.6%
4.1%

Недвижимость

3.0%
2.8%

Финансовые услуги

ROMO
22.0%
UEVM
17.7%

Промышленность

ROMO
19.4%
UEVM
8.7%

Технологии

ROMO
12.5%
UEVM
15.5%

Здравоохранение

ROMO
9.6%
UEVM
4.4%

Потребительский циклический сектор

ROMO
8.4%
UEVM
5.0%

Потребительский защитный сектор

ROMO
6.3%
UEVM
5.5%

Сырьевые материалы

ROMO
6.2%
UEVM
4.6%

Коммуникационные услуги

ROMO
5.0%
UEVM
2.0%

Энергетика

ROMO
3.9%
UEVM
5.2%

Коммунальные услуги

ROMO
3.6%
UEVM
4.1%

Недвижимость

ROMO
3.0%
UEVM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

Часто сравнивают с ROMO:
ROMO с VOOROMO с BLNDXROMO с SPMOROMO с SPYROMO с QTRROMO с MRGRROMO с MNA
Часто сравнивают с UEVM:
UEVM с IEMGUEVM с EMMFUEVM с SPEMUEVM с EMGFUEVM с VWOUEVM с HAWXUEVM с SCHD

Доходность на риск

ROMO vs. UEVM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROMO
Ранг доходности на риск ROMO: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROMO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROMO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROMO: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROMO: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROMO: 3737
Ранг коэф-та Мартина
UEVM
Ранг доходности на риск UEVM: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEVM: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEVM: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEVM: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEVM: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEVM: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROMO c UEVM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) и VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMOUEVMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.65

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.26

-0.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.58

2.56

-0.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

8.65

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROMO vs. UEVM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROMO на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UEVM равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROMO и UEVM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMOUEVMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.65

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

0.48

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.33

+0.15

Просадки

Сравнение просадок ROMO и UEVM

Максимальная просадка ROMO за все время составила -28.66%, что меньше максимальной просадки UEVM в -45.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROMO и UEVM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROMOUEVMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.66%

-45.44%

+16.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.16%

-9.79%

-1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-18.88%

+4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.26%

-26.98%

+6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-2.18%

+0.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-11.67%

+3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.89%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности ROMO и UEVM

Текущая волатильность для Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF (ROMO) составляет 4.12%, в то время как у VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF (UEVM) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что ROMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEVM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROMOUEVMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

5.15%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.11%

12.13%

-1.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.58%

15.18%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.03%

15.90%

-3.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.45%

18.39%

-3.94%

Сравнение комиссий ROMO и UEVM

ROMO берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии UEVM в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROMO и UEVM

Дивидендная доходность ROMO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности UEVM в 3.05%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ROMO
Strategy Shares Newfound/ReSolve Robust Momentum ETF		8.34%8.87%0.76%2.42%0.77%0.56%0.97%0.58%0.00%0.00%
UEVM
VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF		3.05%4.02%5.65%4.71%3.46%4.49%2.19%2.79%2.34%0.79%

Часто задаваемые вопросы

ROMO and UEVM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEVM has higher volatility (5.15%) compared to ROMO (4.12%). In terms of maximum drawdown, ROMO dropped -28.66% vs UEVM's -45.44%.

On 5-year performance, UEVM leads with 7.55% vs 6.78% for ROMO. On fees, UEVM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, ROMO has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UEVM has performed better with a 7.55% return vs 6.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UEVM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.82% for ROMO.

ROMO has the higher dividend yield at 8.34%, compared with 3.05% for UEVM.

ROMO tracks Newfound/ReSolve Robust Equity Momentum Index, while UEVM tracks Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index. They also come from different issuers: Rational Capital LLC and Victory Capital. Their fees differ too: 0.82% for ROMO and 0.45% for UEVM.

UEVM currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROMO и UEVM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор