PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROM с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ROM с QTAP

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP).

ROM и QTAP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. QTAP - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности ROM и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Technology (ROM) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ROM и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
ROM
ProShares Ultra Technology		-16.84%35.63%31.65%130.70%-63.86%62.24%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		1.26%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Доходность по периодам

С начала года, ROM показывает доходность -16.84%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 1.26%.

ROM

1 день
8.36%
1 месяц
-8.93%
С начала года
-16.84%
6 месяцев
-15.35%
1 год
47.16%
3 года*
31.37%
5 лет*
14.97%
10 лет*
31.73%

QTAP

1 день
-0.51%
1 месяц
0.09%
С начала года
1.26%
6 месяцев
3.74%
1 год
19.73%
3 года*
18.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Technology

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с ROM:
ROM с QLDROM с TECLROM с TQQQROM с USAROM с UPROROM с WEBLROM с SOXX
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с QQQQTAP с XTAPQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с SPMOQTAP с QQQMQTAP с QLD

Сравнение комиссий ROM и QTAP

ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

ROM
ProShares Ultra Technology
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Доходность на риск

ROM vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROM
Ранг доходности на риск ROM: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROM: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROM: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROM c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROMQTAPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.22

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.94

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.48

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.73

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.42

12.34

-7.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROM vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROM на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTAP равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROM и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROMQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.22

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.62

-0.18

Корреляция

Корреляция между ROM и QTAP составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROM и QTAP

Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.29%, тогда как QTAP не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROM
ProShares Ultra Technology		0.29%0.24%0.21%0.01%0.00%0.00%0.05%0.16%0.30%0.08%0.20%0.12%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ROM и QTAP

Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и QTAP.

Загрузка...

Показатели просадок

ROMQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.36%

-29.44%

-53.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.33%

-12.04%

-20.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.67%

-0.51%

-26.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.02%

-5.21%

-15.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.81%

1.68%

+9.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ROM и QTAP

ProShares Ultra Technology (ROM) имеет более высокую волатильность в 16.01% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что ROM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ROMQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.01%

0.76%

+15.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.95%

2.75%

+30.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

53.78%

16.31%

+37.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

51.32%

19.02%

+32.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.50%

19.02%

+30.48%