Сравнение ROM с NVDG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Technology (ROM) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG).
ROM и NVDG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ROM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Technology Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NVDG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 12 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ROM и NVDG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ROM и NVDG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | -14.27% | 35.63% | -5.53% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | -16.59% | 32.45% | -0.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность -14.27%, что значительно выше, чем у NVDG с доходностью -16.59%.
ROM
- 1 день
- 3.09%
- 1 месяц
- -7.14%
- С начала года
- -14.27%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- 49.77%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 15.67%
- 10 лет*
- 32.13%
NVDG
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -8.92%
- С начала года
- -16.59%
- 6 месяцев
- -22.21%
- 1 год
- 91.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ROM и NVDG
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NVDG в 0.75%.
Доходность на риск
ROM vs. NVDG — Ранг доходности на риск
ROM
NVDG
Сравнение ROM c NVDG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | NVDG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.89 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 2.25 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.74 | 5.38 | -0.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.13 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.08 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между ROM и NVDG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и NVDG
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности NVDG в 14.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 0.28% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
NVDG Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF | 14.16% | 11.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ROM и NVDG
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки NVDG в -66.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и NVDG.
Загрузка...
Показатели просадок
| ROM | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -66.19% | -17.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | -42.72% | +10.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.41% | -35.41% | +11.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.02% | -24.03% | +3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 17.91% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и NVDG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Technology (ROM) составляет 16.18%, в то время как у Leverage Shares 2X Long NVDA Daily ETF (NVDG) волатильность равна 20.81%. Это указывает на то, что ROM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ROM | NVDG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.18% | 20.81% | -4.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.07% | 50.85% | -17.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 53.85% | 81.32% | -27.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.29% | 92.39% | -41.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.50% | 92.39% | -42.89% |