Сравнение ROM с COTG
ROM (ProShares Ultra Technology) and COTG (Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. ROM is passively managed, while COTG is actively managed. At a correlation of -0.17, they often move in opposite directions. ROM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for COTG.
Доходность
Сравнение доходности ROM и COTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROM показывает доходность 77.72%, что значительно выше, чем у COTG с доходностью 17.32%.
ROM
- 1 день
- -2.01%
- 1 месяц
- 45.36%
- С начала года
- 77.72%
- 6 месяцев
- 74.45%
- 1 год
- 152.07%
- 3 года*
- 59.24%
- 5 лет*
- 31.70%
- 10 лет*
- 42.70%
COTG
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- -11.21%
- С начала года
- 17.32%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROM и COTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROM ProShares Ultra Technology | 77.72% | 5.99% |
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 17.32% | -21.71% |
Correlation
The correlation between ROM and COTG is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | -0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROM vs. COTG — Ранг доходности на риск
ROM
COTG
Сравнение ROM c COTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Technology (ROM) и Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF (COTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROM | COTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.47 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROM | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | -0.28 | +0.82 |
Просадки
Сравнение просадок ROM и COTG
Максимальная просадка ROM за все время составила -83.36%, что больше максимальной просадки COTG в -25.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROM и COTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROM | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -83.36% | -25.69% | -57.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.33% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -23.48% | +21.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.88% | -8.35% | -12.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROM и COTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROM | COTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.00% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.37% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.83% | 40.65% | +1.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.63% | 40.65% | +10.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.82% | 40.65% | +9.17% |
Сравнение комиссий ROM и COTG
ROM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии COTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROM и COTG
Дивидендная доходность ROM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.14%, тогда как COTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COTG Leverage Shares 2X Long COST Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROM ProShares Ultra Technology | 0.14% | 0.24% | 0.21% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.05% | 0.16% | 0.30% | 0.08% | 0.20% | 0.12% |
Часто задаваемые вопросы
ROM and COTG have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, COTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for ROM.
ROM has the higher dividend yield at 0.14%, compared with 0.00% for COTG.
They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for ROM and 0.75% for COTG.
Подберите оптимальное распределение для ROM и COTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор