Сравнение ROLL.L с UD08.L
ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and UD08.L (UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc) are both Commodities funds - ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while UD08.L tracks the UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLL.L returned 12.71%/yr vs 9.72%/yr for UD08.L. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.34%/yr for UD08.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLL.L и UD08.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLL.L торгуется в USD, в то время как UD08.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UD08.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у UD08.L с доходностью 15.27%.
ROLL.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
UD08.L
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -4.69%
- 6 месяцев
- 12.17%
- С начала года
- 15.27%
- 1 год
- 27.55%
- 3 года*
- 14.18%
- 5 лет*
- 9.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROLL.L и UD08.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | 27.69% | 0.83% | 5.26% | -11.11% |
UD08.L UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc | 15.27% | 27.83% | 4.61% | -1.34% | 0.32% | 32.52% | -0.82% | 12.27% | -16.79% |
Correlation
The correlation between ROLL.L and UD08.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.76 |
The correlation between ROLL.L and UD08.L has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLL.L vs. UD08.L — Ранг доходности на риск
ROLL.L
UD08.L
Сравнение ROLL.L c UD08.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROLL.L | UD08.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.28 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.97 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 6.91 | +1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROLL.L и UD08.L
Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки UD08.L в -49.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и UD08.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLL.L | UD08.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -49.34% | +22.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -13.25% | -0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -13.25% | -0.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -37.94% | +17.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -9.06% | +1.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -15.13% | +5.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.77% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLL.L и UD08.L
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) составляет 4.18%, в то время как у UBS ETF (IE) CMCI ex-Agriculture SF UCITS ETF (hedged to GBP) A-acc (UD08.L) волатильность равна 6.34%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD08.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLL.L | UD08.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 6.34% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 13.52% | +0.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 16.61% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 21.23% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 21.17% | -6.21% |
Сравнение комиссий ROLL.L и UD08.L
ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии UD08.L в 0.34%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLL.L и UD08.L
Ни ROLL.L, ни UD08.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROLL.L and UD08.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.34% for UD08.L.
ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while UD08.L tracks UBS CMCI Ex-Agriculture Ex-Livestock Capped (GBP Hedged). They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.34% for UD08.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и UD08.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор