Сравнение ROLL.L с ETRA.L
ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and ETRA.L (L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc) are both Commodities funds - ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while ETRA.L tracks the Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Both are passively managed. Over the past year, ROLL.L returned 34.97% vs 27.70% for ETRA.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.65%/yr for ETRA.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLL.L и ETRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLL.L торгуется в USD, в то время как ETRA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ETRA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у ETRA.L с доходностью 8.28%.
ROLL.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
ETRA.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.17%
- 6 месяцев
- 3.47%
- С начала года
- 8.28%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROLL.L и ETRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 16.94% | -3.78% |
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 8.28% | 28.38% | -20.55% |
Correlation
The correlation between ROLL.L and ETRA.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between ROLL.L and ETRA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLL.L vs. ETRA.L — Ранг доходности на риск
ROLL.L
ETRA.L
Сравнение ROLL.L c ETRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROLL.L | ETRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.09 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 2.12 | +6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROLL.L и ETRA.L
Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что больше максимальной просадки ETRA.L в -25.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и ETRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLL.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -25.40% | -1.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -25.40% | +11.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -10.96% | +3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -16.18% | +7.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 13.08% | -9.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLL.L и ETRA.L
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) составляет 4.18%, в то время как у L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) волатильность равна 4.76%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ETRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLL.L | ETRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.76% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 12.24% | +2.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 44.02% | -27.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 33.31% | -17.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 33.31% | -18.35% |
Сравнение комиссий ROLL.L и ETRA.L
ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии ETRA.L в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLL.L и ETRA.L
Ни ROLL.L, ни ETRA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROLL.L and ETRA.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.65% for ETRA.L.
ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while ETRA.L tracks Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.65% for ETRA.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и ETRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор