PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ETRA.L с AIGC.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ETRA.L и AIGC.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETRA.L и AIGC.L


2026 (YTD)20252024
ETRA.L
L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc
10.07%19.38%-2.27%
AIGC.L
WisdomTree Broad Commodities
24.56%8.09%-2.38%
Разные валюты инструментов

ETRA.L торгуется в GBp, в то время как AIGC.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AIGC.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETRA.L показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у AIGC.L с доходностью 24.56%.


ETRA.L

1 день
-0.49%
1 месяц
2.14%
С начала года
10.07%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

AIGC.L

1 день
-1.63%
1 месяц
10.10%
С начала года
24.56%
6 месяцев
32.29%
1 год
26.99%
3 года*
10.13%
5 лет*
13.75%
10 лет*
7.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Broad Commodities

Сравнение комиссий ETRA.L и AIGC.L

ETRA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии AIGC.L в 0.49%.


Доходность на риск

ETRA.L vs. AIGC.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ETRA.L
Ранг доходности на риск ETRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETRA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETRA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETRA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETRA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

AIGC.L
Ранг доходности на риск AIGC.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIGC.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIGC.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIGC.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIGC.L: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIGC.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETRA.L c AIGC.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETRA.LAIGC.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.60

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

2.14

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.30

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.93

+0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

5.80

+3.02

ETRA.L vs. AIGC.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETRA.L на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIGC.L равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETRA.L и AIGC.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ETRA.LAIGC.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.60

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.06

+0.98

Корреляция

Корреляция между ETRA.L и AIGC.L составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ETRA.L и AIGC.L

Ни ETRA.L, ни AIGC.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETRA.L и AIGC.L

Максимальная просадка ETRA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки AIGC.L в -61.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRA.L и AIGC.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ETRA.LAIGC.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.11%

-75.92%

+60.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-8.96%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-38.32%

+37.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-51.15%

+44.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.40%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности ETRA.L и AIGC.L

Текущая волатильность для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) составляет 3.63%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities (AIGC.L) волатильность равна 8.19%. Это указывает на то, что ETRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AIGC.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ETRA.LAIGC.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

8.19%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

13.65%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

17.00%

-2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

17.85%

-4.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

16.63%

-3.65%