Сравнение ETRA.L с FAIG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L).
ETRA.L и FAIG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETRA.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. FAIG.L - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Фонд был запущен 10 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETRA.L и FAIG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETRA.L и FAIG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 10.07% | 19.38% | -2.27% |
FAIG.L WisdomTree Broad Commodities Longer Dated | 16.65% | 7.66% | -2.08% |
Разные валюты инструментов
ETRA.L торгуется в GBp, в то время как FAIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAIG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ETRA.L показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у FAIG.L с доходностью 16.65%.
ETRA.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAIG.L
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 16.65%
- 6 месяцев
- 23.22%
- 1 год
- 19.34%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- 13.69%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETRA.L и FAIG.L
ETRA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FAIG.L в 0.49%.
Доходность на риск
ETRA.L vs. FAIG.L — Ранг доходности на риск
ETRA.L
FAIG.L
Сравнение ETRA.L c FAIG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETRA.L | FAIG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.27 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.74 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 2.93 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 6.89 | +1.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETRA.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.27 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.23 | +0.82 |
Корреляция
Корреляция между ETRA.L и FAIG.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETRA.L и FAIG.L
Ни ETRA.L, ни FAIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ETRA.L и FAIG.L
Максимальная просадка ETRA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки FAIG.L в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRA.L и FAIG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETRA.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.11% | -68.50% | +53.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.56% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -17.80% | +17.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -44.69% | +37.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.55% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETRA.L и FAIG.L
Текущая волатильность для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) составляет 3.63%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что ETRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETRA.L | FAIG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 6.28% | -2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 11.62% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 15.13% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 15.67% | -2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 14.70% | -1.72% |