PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ETRA.L с FAIG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ETRA.L и FAIG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ETRA.L и FAIG.L


2026 (YTD)20252024
ETRA.L
L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc
10.07%19.38%-2.27%
FAIG.L
WisdomTree Broad Commodities Longer Dated
16.65%7.66%-2.08%
Разные валюты инструментов

ETRA.L торгуется в GBp, в то время как FAIG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FAIG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ETRA.L показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у FAIG.L с доходностью 16.65%.


ETRA.L

1 день
-0.49%
1 месяц
2.14%
С начала года
10.07%
6 месяцев
24.41%
1 год
25.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

FAIG.L

1 день
-1.78%
1 месяц
4.42%
С начала года
16.65%
6 месяцев
23.22%
1 год
19.34%
3 года*
7.76%
5 лет*
13.69%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc

WisdomTree Broad Commodities Longer Dated

Сравнение комиссий ETRA.L и FAIG.L

ETRA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FAIG.L в 0.49%.


Доходность на риск

ETRA.L vs. FAIG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ETRA.L
Ранг доходности на риск ETRA.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ETRA.L: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ETRA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ETRA.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ETRA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ETRA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

FAIG.L
Ранг доходности на риск FAIG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAIG.L: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAIG.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAIG.L: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAIG.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAIG.L: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ETRA.L c FAIG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ETRA.LFAIG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.77

1.27

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.39

1.74

+0.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.24

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.02

2.93

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.81

6.89

+1.93

ETRA.L vs. FAIG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ETRA.L на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа FAIG.L равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ETRA.L и FAIG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ETRA.LFAIG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

1.27

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.04

0.23

+0.82

Корреляция

Корреляция между ETRA.L и FAIG.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ETRA.L и FAIG.L

Ни ETRA.L, ни FAIG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок ETRA.L и FAIG.L

Максимальная просадка ETRA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки FAIG.L в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRA.L и FAIG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


ETRA.LFAIG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.11%

-68.50%

+53.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.56%

+0.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-17.80%

+17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.71%

-44.69%

+37.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.55%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ETRA.L и FAIG.L

Текущая волатильность для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) составляет 3.63%, в то время как у WisdomTree Broad Commodities Longer Dated (FAIG.L) волатильность равна 6.28%. Это указывает на то, что ETRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAIG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ETRA.LFAIG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

6.28%

-2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

11.62%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

15.13%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.98%

15.67%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.98%

14.70%

-1.72%