Сравнение ETRA.L с UD07.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L).
ETRA.L и UD07.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ETRA.L - это пассивный фонд от L&G, который отслеживает доходность Solactive Energy Transition Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 15 апр. 2024 г.. UD07.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность UBS BCOM Constant Maturity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ETRA.L и UD07.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ETRA.L и UD07.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ETRA.L L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc | 10.07% | 19.38% | -2.27% |
UD07.L UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc | 16.20% | 9.88% | -1.89% |
Доходность по периодам
С начала года, ETRA.L показывает доходность 10.07%, что значительно ниже, чем у UD07.L с доходностью 16.20%.
ETRA.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- 2.14%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 24.41%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UD07.L
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 3.95%
- С начала года
- 16.20%
- 6 месяцев
- 23.46%
- 1 год
- 20.46%
- 3 года*
- 8.78%
- 5 лет*
- 14.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ETRA.L и UD07.L
ETRA.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии UD07.L в 0.34%.
Доходность на риск
ETRA.L vs. UD07.L — Ранг доходности на риск
ETRA.L
UD07.L
Сравнение ETRA.L c UD07.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) и UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ETRA.L | UD07.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.77 | 1.43 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.90 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.02 | 3.18 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 7.59 | +1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ETRA.L | UD07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | 1.43 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.40 | +0.64 |
Корреляция
Корреляция между ETRA.L и UD07.L составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ETRA.L и UD07.L
Ни ETRA.L, ни UD07.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок ETRA.L и UD07.L
Максимальная просадка ETRA.L за все время составила -15.11%, что меньше максимальной просадки UD07.L в -39.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ETRA.L и UD07.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| ETRA.L | UD07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.11% | -39.71% | +24.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -8.32% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -15.14% | +14.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.71% | -18.93% | +12.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.73% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности ETRA.L и UD07.L
Текущая волатильность для L&G New Energy Commodities UCITS ETF USD Acc (ETRA.L) составляет 3.63%, в то время как у UBS ETFs (IE) Bloomberg Commodity CMCI SF UCITS ETF (USD) A-acc (UD07.L) волатильность равна 6.65%. Это указывает на то, что ETRA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD07.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ETRA.L | UD07.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 6.65% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 11.29% | +0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.32% | 14.28% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.98% | 28.71% | -15.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.98% | 23.87% | -10.89% |