Сравнение ROLL.L с CSP1.L
ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and CSP1.L (iShares Core S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ROLL.L is a Commodities fund tracking the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CSP1.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLL.L returned 12.71%/yr vs 13.09%/yr for CSP1.L. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.07%/yr for CSP1.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLL.L и CSP1.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLL.L торгуется в USD, в то время как CSP1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CSP1.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у CSP1.L с доходностью 10.31%.
ROLL.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
CSP1.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 9.35%
- С начала года
- 10.31%
- 1 год
- 21.36%
- 3 года*
- 19.97%
- 5 лет*
- 13.09%
- 10 лет*
- 14.93%
Сравнение доходности по годам ROLL.L и CSP1.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | 27.69% | 0.83% | 5.26% | -11.11% |
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 9.00% | 17.63% | 25.22% | 26.11% | -18.77% | 29.88% | 17.14% | 31.49% | -14.15% |
Correlation
The correlation between ROLL.L and CSP1.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.25 |
The correlation between ROLL.L and CSP1.L shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLL.L vs. CSP1.L — Ранг доходности на риск
ROLL.L
CSP1.L
Сравнение ROLL.L c CSP1.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROLL.L | CSP1.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.33 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.45 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 10.01 | -1.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROLL.L и CSP1.L
Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки CSP1.L в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и CSP1.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLL.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -33.51% | +6.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -8.68% | -5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -19.33% | +5.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -25.16% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -0.52% | -6.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -4.07% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 2.13% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLL.L и CSP1.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) с волатильностью 2.88%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSP1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLL.L | CSP1.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 2.88% | +1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 8.63% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 11.59% | +4.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 20.98% | -4.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 18.84% | -3.88% |
Сравнение комиссий ROLL.L и CSP1.L
ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии CSP1.L в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLL.L и CSP1.L
Ни ROLL.L, ни CSP1.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROLL.L and CSP1.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CSP1.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CSP1.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.
ROLL.L is categorized as Commodities, while CSP1.L is S&P 500. ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CSP1.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.07% for CSP1.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и CSP1.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор