PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSP1.L с SPY5.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CSP1.L с SPY5.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L).

CSP1.L и SPY5.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. SPY5.L - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 1 авг. 2025 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и SPY5.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSP1.L и SPY5.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		-3.08%9.37%27.35%19.79%-9.05%31.07%13.65%26.42%0.01%10.83%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		-2.47%9.06%27.55%20.31%-9.02%30.50%14.06%25.87%0.54%11.98%
Разные валюты инструментов

CSP1.L торгуется в GBp, в то время как SPY5.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SPY5.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CSP1.L показывает доходность -3.08%, что значительно ниже, чем у SPY5.L с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSP1.L имеют среднегодовую доходность 14.63%, а акции SPY5.L немного впереди с 14.87%.

CSP1.L

1 день
1.48%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-3.08%
6 месяцев
0.22%
1 год
14.77%
3 года*
15.77%
5 лет*
12.63%
10 лет*
14.63%

SPY5.L

1 день
2.26%
1 месяц
-2.51%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
0.76%
1 год
15.40%
3 года*
15.87%
5 лет*
12.76%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P 500 UCITS ETF

State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с CSP1.L:
CSP1.L с CSPX.LCSP1.L с VUAG.LCSP1.L с SPYCSP1.L с IUSA.LCSP1.L с VUAA.LCSP1.L с VOOCSP1.L с I500.L
Часто сравнивают с SPY5.L:
SPY5.L с SPYSPY5.L с CSPX.LSPY5.L с VUSA.DESPY5.L с VOOSPY5.L с VUAA.LSPY5.L с SWRD.LSPY5.L с SPY5.DE

Сравнение комиссий CSP1.L и SPY5.L

CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SPY5.L в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

CSP1.L vs. SPY5.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSP1.L
Ранг доходности на риск CSP1.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSP1.L: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSP1.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSP1.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSP1.L: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSP1.L: 6767
Ранг коэф-та Мартина
SPY5.L
Ранг доходности на риск SPY5.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY5.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY5.L: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY5.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY5.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSP1.L c SPY5.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSP1.LSPY5.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.98

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.42

-0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.15

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.08

6.95

+0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSP1.L vs. SPY5.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY5.L равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и SPY5.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSP1.LSPY5.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.98

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.83

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.90

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

0.95

+0.08

Корреляция

Корреляция между CSP1.L и SPY5.L составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и SPY5.L

CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPY5.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY5.L
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF		1.02%0.97%1.06%1.19%1.40%0.99%1.28%1.71%2.20%2.29%1.64%1.73%

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и SPY5.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, примерно равная максимальной просадке SPY5.L в -25.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и SPY5.L.

Загрузка...

Показатели просадок

CSP1.LSPY5.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.48%

-33.89%

+8.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.33%

-11.75%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.77%

-24.37%

+3.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.48%

-33.89%

+8.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.74%

-5.37%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.35%

-3.74%

+0.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.05%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и SPY5.L

Текущая волатильность для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) составляет 3.75%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF (SPY5.L) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что CSP1.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CSP1.LSPY5.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

4.86%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.30%

9.02%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14%

15.70%

-0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

15.34%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.60%

16.46%

-0.86%