Сравнение CSP1.L с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
CSP1.L и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSP1.L или VOO.
Основные характеристики
| CSP1.L | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.85% | 5.43% |
| Дох-ть за 1 год | 22.93% | 23.09% |
| Дох-ть за 3 года | 11.67% | 7.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.80% | 13.22% |
| Дох-ть за 10 лет | 15.52% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.20 | 1.97 |
| Дневная вол-ть | 10.45% | 11.80% |
| Макс. просадка | -25.48% | -33.99% |
| Current Drawdown | -2.79% | -4.63% |
Корреляция
Корреляция между CSP1.L и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CSP1.L и VOO
С начала года, CSP1.L показывает доходность 7.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.43%. За последние 10 лет акции CSP1.L превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 15.52% против 12.47% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSP1.L и VOO
CSP1.L берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSP1.L c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSP1.L и VOO
CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSP1.L iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.40% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CSP1.L и VOO
Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSP1.L и VOO
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.29% и 3.25% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.