Сравнение CSP1.L с IUSA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L).
CSP1.L и IUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSP1.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 19 мая 2010 г.. IUSA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 15 мар. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CSP1.L или IUSA.L.
Основные характеристики
CSP1.L | IUSA.L | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 23.10% | 23.34% |
Дох-ть за 1 год | 30.13% | 30.51% |
Дох-ть за 3 года | 10.92% | 11.26% |
Дох-ть за 5 лет | 15.21% | 15.64% |
Дох-ть за 10 лет | 15.25% | 15.71% |
Коэф-т Шарпа | 2.72 | 2.76 |
Коэф-т Сортино | 3.87 | 3.93 |
Коэф-т Омега | 1.53 | 1.54 |
Коэф-т Кальмара | 4.82 | 4.80 |
Коэф-т Мартина | 19.17 | 19.60 |
Индекс Язвы | 1.58% | 1.57% |
Дневная вол-ть | 11.12% | 11.11% |
Макс. просадка | -25.48% | -38.58% |
Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между CSP1.L и IUSA.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности CSP1.L и IUSA.L
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSP1.L показывает доходность 23.10%, а IUSA.L немного выше – 23.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSP1.L имеют среднегодовую доходность 15.25%, а акции IUSA.L немного впереди с 15.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSP1.L и IUSA.L
И CSP1.L, и IUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CSP1.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSP1.L и IUSA.L
CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iShares Core S&P 500 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
iShares S&P 500 UCITS Dist | 1.30% | 1.55% | 1.74% | 1.39% | 1.80% | 1.96% | 2.22% | 1.95% | 1.75% | 2.29% | 1.95% | 2.28% |
Просадки
Сравнение просадок CSP1.L и IUSA.L
Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и IUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CSP1.L и IUSA.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) имеют волатильность 3.27% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.