PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CSP1.L с IUSA.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CSP1.LIUSA.L
Дох-ть с нач. г.23.10%23.34%
Дох-ть за 1 год30.13%30.51%
Дох-ть за 3 года10.92%11.26%
Дох-ть за 5 лет15.21%15.64%
Дох-ть за 10 лет15.25%15.71%
Коэф-т Шарпа2.722.76
Коэф-т Сортино3.873.93
Коэф-т Омега1.531.54
Коэф-т Кальмара4.824.80
Коэф-т Мартина19.1719.60
Индекс Язвы1.58%1.57%
Дневная вол-ть11.12%11.11%
Макс. просадка-25.48%-38.58%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между CSP1.L и IUSA.L составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CSP1.L и IUSA.L

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CSP1.L показывает доходность 23.10%, а IUSA.L немного выше – 23.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CSP1.L имеют среднегодовую доходность 15.25%, а акции IUSA.L немного впереди с 15.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.39%
14.58%
CSP1.L
IUSA.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CSP1.L и IUSA.L

И CSP1.L, и IUSA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
График комиссии CSP1.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии IUSA.L с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CSP1.L c IUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSP1.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CSP1.L, с текущим значением в 3.24, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CSP1.L, с текущим значением в 4.48, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.48
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CSP1.L, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CSP1.L, с текущим значением в 4.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.85
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CSP1.L, с текущим значением в 20.69, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.69
IUSA.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUSA.L, с текущим значением в 3.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.003.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IUSA.L, с текущим значением в 4.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.004.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IUSA.L, с текущим значением в 1.63, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.63
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IUSA.L, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IUSA.L, с текущим значением в 20.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.94

Сравнение коэффициента Шарпа CSP1.L и IUSA.L

Показатель коэффициента Шарпа CSP1.L на текущий момент составляет 2.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSA.L равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSP1.L и IUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24
3.27
CSP1.L
IUSA.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSP1.L и IUSA.L

CSP1.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CSP1.L
iShares Core S&P 500 UCITS ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSA.L
iShares S&P 500 UCITS Dist
1.30%1.55%1.74%1.39%1.80%1.96%2.22%1.95%1.75%2.29%1.95%2.28%

Просадки

Сравнение просадок CSP1.L и IUSA.L

Максимальная просадка CSP1.L за все время составила -25.48%, что меньше максимальной просадки IUSA.L в -38.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSP1.L и IUSA.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
CSP1.L
IUSA.L

Волатильность

Сравнение волатильности CSP1.L и IUSA.L

iShares Core S&P 500 UCITS ETF (CSP1.L) и iShares S&P 500 UCITS Dist (IUSA.L) имеют волатильность 3.27% и 3.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.27%
3.20%
CSP1.L
IUSA.L