Сравнение ROLL.L с COMM.L
ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and COMM.L (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both Commodities funds from iShares - ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while COMM.L tracks the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLL.L returned 12.71%/yr vs 10.40%/yr for COMM.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.19%/yr for COMM.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLL.L и COMM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLL.L торгуется в USD, в то время как COMM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения COMM.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у COMM.L с доходностью 20.90%.
ROLL.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
COMM.L
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 3.39%
- 6 месяцев
- 17.47%
- С начала года
- 20.90%
- 1 год
- 30.46%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROLL.L и COMM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | 27.69% | 0.83% | 5.26% | -11.11% |
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 20.90% | 16.72% | 4.42% | -7.94% | 14.62% | 27.87% | -4.24% | 7.54% | -10.87% |
Correlation
The correlation between ROLL.L and COMM.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.87 |
The correlation between ROLL.L and COMM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLL.L vs. COMM.L — Ранг доходности на риск
ROLL.L
COMM.L
Сравнение ROLL.L c COMM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROLL.L | COMM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.30 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.10 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 6.57 | +2.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROLL.L и COMM.L
Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки COMM.L в -43.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и COMM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLL.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -43.14% | +16.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -14.47% | +0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -23.45% | +9.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -26.35% | +5.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -8.25% | +1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -18.67% | +9.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 4.62% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLL.L и COMM.L
Текущая волатильность для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) составляет 4.18%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLL.L | COMM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 4.77% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 16.27% | -1.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 18.14% | -1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 21.57% | -5.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 19.79% | -4.83% |
Сравнение комиссий ROLL.L и COMM.L
ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLL.L и COMM.L
Ни ROLL.L, ни COMM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, ROLL.L and COMM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, COMM.L is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
COMM.L is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.28% for ROLL.L.
ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while COMM.L tracks Bloomberg Commodity. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.19% for COMM.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и COMM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор