PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ROLL.L с CMFP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности ROLL.L и CMFP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

ROLL.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 15.64%.


ROLL.L

1 день
0.66%
1 месяц
2.68%
6 месяцев
18.83%
С начала года
24.33%
1 год
34.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
12.71%
10 лет*

CMFP.L

1 день
0.52%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
11.72%
С начала года
15.64%
1 год
24.35%
3 года*
11.40%
5 лет*
11.28%
10 лет*
8.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROLL.L и CMFP.L


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
ROLL.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)
24.33%16.94%4.68%-2.22%16.67%27.69%0.83%5.26%-11.11%
CMFP.L
L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF
15.64%16.67%5.08%-6.76%18.60%33.39%2.11%8.16%-9.91%

Correlation

The correlation between ROLL.L and CMFP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.85

The correlation between ROLL.L and CMFP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)

L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF

Доходность на риск

ROLL.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ROLL.L
Ранг доходности на риск ROLL.L: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROLL.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROLL.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROLL.L: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROLL.L: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROLL.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина

CMFP.L
Ранг доходности на риск CMFP.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMFP.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMFP.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMFP.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMFP.L: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROLL.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


ROLL.LCMFP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.02

+0.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.58

6.45

+2.13

ROLL.L vs. CMFP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROLL.L на текущий момент составляет 2.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMFP.L равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROLL.L и CMFP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROLL.L и CMFP.L

Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и CMFP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


ROLL.LCMFP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.90%

-72.10%

+45.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.94%

-12.01%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.94%

-23.04%

+9.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.45%

-23.04%

+2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-20.65%

+13.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.17%

-49.72%

+40.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.06%

3.77%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ROLL.L и CMFP.L

iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


ROLL.LCMFP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

3.87%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.48%

12.23%

+2.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

14.43%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.16%

20.35%

-4.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.96%

16.60%

-1.64%

Сравнение комиссий ROLL.L и CMFP.L

ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ROLL.L и CMFP.L

Ни ROLL.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


ROLL.L and CMFP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.

ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.30% for CMFP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и CMFP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор