Сравнение ROLL.L с CMFP.L
ROLL.L (iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc)) and CMFP.L (L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF) are both Commodities funds - ROLL.L tracks the Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index while CMFP.L tracks the Bloomberg Commodity 3 Month Forward. Both are passively managed. Over the past 5 years, ROLL.L returned 12.71%/yr vs 11.28%/yr for CMFP.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. ROLL.L charges 0.28%/yr vs 0.30%/yr for CMFP.L.
Доходность
Сравнение доходности ROLL.L и CMFP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
ROLL.L торгуется в USD, в то время как CMFP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMFP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ROLL.L показывает доходность 24.33%, что значительно выше, чем у CMFP.L с доходностью 15.64%.
ROLL.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 18.83%
- С начала года
- 24.33%
- 1 год
- 34.97%
- 3 года*
- 14.49%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
CMFP.L
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 2.15%
- 6 месяцев
- 11.72%
- С начала года
- 15.64%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 11.40%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение доходности по годам ROLL.L и CMFP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROLL.L iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) | 24.33% | 16.94% | 4.68% | -2.22% | 16.67% | 27.69% | 0.83% | 5.26% | -11.11% |
CMFP.L L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF | 15.64% | 16.67% | 5.08% | -6.76% | 18.60% | 33.39% | 2.11% | 8.16% | -9.91% |
Correlation
The correlation between ROLL.L and CMFP.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г. | 0.85 |
The correlation between ROLL.L and CMFP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROLL.L vs. CMFP.L — Ранг доходности на риск
ROLL.L
CMFP.L
Сравнение ROLL.L c CMFP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) и L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROLL.L | CMFP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.02 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.58 | 6.45 | +2.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROLL.L и CMFP.L
Максимальная просадка ROLL.L за все время составила -26.90%, что меньше максимальной просадки CMFP.L в -72.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROLL.L и CMFP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROLL.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.90% | -72.10% | +45.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.94% | -12.01% | -1.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.94% | -23.04% | +9.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.45% | -23.04% | +2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -20.65% | +13.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.17% | -49.72% | +40.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.06% | 3.77% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROLL.L и CMFP.L
iShares Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Swap UCITS ETF USD (Acc) (ROLL.L) имеет более высокую волатильность в 4.18% по сравнению с L&G Longer Dated All Commodities UCITS ETF (CMFP.L) с волатильностью 3.87%. Это указывает на то, что ROLL.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMFP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROLL.L | CMFP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 3.87% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | 12.23% | +2.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 14.43% | +2.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.16% | 20.35% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.96% | 16.60% | -1.64% |
Сравнение комиссий ROLL.L и CMFP.L
ROLL.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CMFP.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROLL.L и CMFP.L
Ни ROLL.L, ни CMFP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ROLL.L and CMFP.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROLL.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROLL.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.30% for CMFP.L.
ROLL.L tracks Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index, while CMFP.L tracks Bloomberg Commodity 3 Month Forward. They also come from different issuers: iShares and Legal & General. Their fees differ too: 0.28% for ROLL.L and 0.30% for CMFP.L.
Подберите оптимальное распределение для ROLL.L и CMFP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор