PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с HVAC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с HVAC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and HVAC (AdvisorShares HVAC and Industrials ETF) are both Industrials Equities funds. ROKT is passively managed, while HVAC is actively managed. Over the past year, ROKT returned 116.27% vs 57.49% for HVAC. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 1.00%/yr for HVAC.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и HVAC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 50.15%, что значительно выше, чем у HVAC с доходностью 34.83%.

ROKT

1 день
2.46%
1 месяц
15.98%
С начала года
50.15%
6 месяцев
59.32%
1 год
116.27%
3 года*
46.53%
5 лет*
25.29%
10 лет*
—

HVAC

1 день
-1.21%
1 месяц
0.07%
С начала года
34.83%
6 месяцев
28.68%
1 год
57.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и HVAC

2026 (YTD)2025
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		50.15%45.79%
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		34.83%24.04%

Correlation

The correlation between ROKT and HVAC is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2025 г.

0.65

The correlation between ROKT and HVAC has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROKT и HVAC

Секторы
ROKT
HVAC

Промышленность

67.6%
67.0%

Технологии

20.2%
16.9%

Энергетика

6.4%

-

Коммуникационные услуги

5.9%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

4.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

2.8%

Коммунальные услуги

-

7.4%

Промышленность

ROKT
67.6%
HVAC
67.0%

Технологии

ROKT
20.2%
HVAC
16.9%

Энергетика

ROKT
6.4%
HVAC

-

Коммуникационные услуги

ROKT
5.9%
HVAC

-

Сырьевые материалы

ROKT

-

HVAC

-

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

HVAC
4.5%

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

HVAC

-

Финансовые услуги

ROKT

-

HVAC

-

Здравоохранение

ROKT

-

HVAC

-

Недвижимость

ROKT

-

HVAC
2.8%

Коммунальные услуги

ROKT

-

HVAC
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

AdvisorShares HVAC and Industrials ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с VIS
Часто сравнивают с HVAC:
HVAC с FOWFHVAC с IVEPHVAC с RIFRHVAC с GDEHVAC с FIDUHVAC с PPAHVAC с MISL

Доходность на риск

ROKT vs. HVAC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
HVAC
Ранг доходности на риск HVAC: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HVAC: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HVAC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HVAC: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HVAC: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HVAC: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c HVAC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROKTHVACDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.04
2.11

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.61
2.67

+1.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.35

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

10.26

3.90

+6.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

37.06

13.77

+23.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROKT vs. HVAC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 4.04, что выше коэффициента Шарпа HVAC равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и HVAC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROKTHVACРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.04

2.11

+1.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

1.62

-0.74

Просадки

Сравнение просадок ROKT и HVAC

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что больше максимальной просадки HVAC в -21.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и HVAC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTHVACРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-21.22%

-21.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.40%

-14.83%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.58%

-1.80%

-4.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.95%

-2.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

4.19%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и HVAC

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 13.17% по сравнению с AdvisorShares HVAC and Industrials ETF (HVAC) с волатильностью 10.13%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HVAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTHVACРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.17%

10.13%

+3.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.05%

23.00%

+2.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.95%

27.41%

+1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.80%

29.37%

-6.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.15%

29.37%

-4.22%

Сравнение комиссий ROKT и HVAC

ROKT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HVAC в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и HVAC

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.26%, что больше доходности HVAC в 0.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HVAC
AdvisorShares HVAC and Industrials ETF		0.14%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.26%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and HVAC have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (13.17%) compared to HVAC (10.13%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs HVAC's -21.22%.

On 1-year performance, ROKT leads with 116.27% vs 57.49% for HVAC. On fees, ROKT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, HVAC has been the lower-risk option at 10.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROKT has performed better with a 116.27% return vs 57.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROKT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.00% for HVAC.

ROKT has the higher dividend yield at 0.26%, compared with 0.14% for HVAC.

They also come from different issuers: State Street and AdvisorShares. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 1.00% for HVAC.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и HVAC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор