PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROKT с FRNW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROKT с FRNW

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

ROKT (SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF) and FRNW (Fidelity Clean Energy ETF) are both exchange-traded funds - ROKT is a Industrials Equities fund tracking the S&P Kensho Final Frontiers Index, while FRNW is a Alternative Energy Equities fund actively managed by Fidelity. ROKT is passively managed, while FRNW is actively managed. Over the past 3 years, ROKT returned 41.32%/yr vs 6.49%/yr for FRNW. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROKT charges 0.45%/yr vs 0.39%/yr for FRNW.

Доходность

Сравнение доходности ROKT и FRNW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROKT показывает доходность 41.07%, что значительно выше, чем у FRNW с доходностью 23.62%.

ROKT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.04%
С начала года
41.07%
6 месяцев
45.45%
1 год
96.86%
3 года*
41.32%
5 лет*
23.72%
10 лет*
—

FRNW

1 день
0.40%
1 месяц
-4.24%
С начала года
23.62%
6 месяцев
23.50%
1 год
63.53%
3 года*
6.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROKT и FRNW

2026 (YTD)20252024202320222021
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		41.07%50.56%27.89%14.41%-0.81%-0.24%
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		23.62%53.20%-21.11%-19.64%-11.46%-2.52%

Correlation

The correlation between ROKT and FRNW is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2021 г.

0.59

The correlation between ROKT and FRNW has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ROKT и FRNW

Секторы
ROKT
FRNW

Промышленность

68.4%
28.7%

Технологии

20.1%
6.0%

Коммуникационные услуги

5.8%

-

Энергетика

5.7%
22.5%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

42.5%

Промышленность

ROKT
68.4%
FRNW
28.7%

Технологии

ROKT
20.1%
FRNW
6.0%

Коммуникационные услуги

ROKT
5.8%
FRNW

-

Энергетика

ROKT
5.7%
FRNW
22.5%

Сырьевые материалы

ROKT

-

FRNW

-

Потребительский циклический сектор

ROKT

-

FRNW

-

Потребительский защитный сектор

ROKT

-

FRNW

-

Финансовые услуги

ROKT

-

FRNW

-

Здравоохранение

ROKT

-

FRNW

-

Недвижимость

ROKT

-

FRNW

-

Коммунальные услуги

ROKT

-

FRNW
42.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF

Fidelity Clean Energy ETF

Часто сравнивают с ROKT:
ROKT с ARKXROKT с UFOROKT с XARROKT с ITAROKT с FITEROKT с FSDAXROKT с MOON
Часто сравнивают с FRNW:
FRNW с ICLNFRNW с QCLNFRNW с CNRGFRNW с QQQFRNW с VOOFRNW с VCLNFRNW с BATT

Доходность на риск

ROKT vs. FRNW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROKT
Ранг доходности на риск ROKT: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROKT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROKT: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROKT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROKT: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROKT: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FRNW
Ранг доходности на риск FRNW: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FRNW: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FRNW: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FRNW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FRNW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FRNW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROKT c FRNW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) и Fidelity Clean Energy ETF (FRNW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ROKTFRNWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.14
2.37

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.74
2.98

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.37

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.38

4.50

+1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.67

15.55

+10.12

ROKT vs. FRNW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROKT на текущий момент составляет 3.14, что выше коэффициента Шарпа FRNW равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROKT и FRNW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ROKT и FRNW

Максимальная просадка ROKT за все время составила -43.16%, что меньше максимальной просадки FRNW в -59.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROKT и FRNW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROKTFRNWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.16%

-59.37%

+16.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.27%

-14.20%

-1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.46%

-45.14%

+21.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.23%

-10.73%

-1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.77%

-33.15%

+26.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

4.10%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности ROKT и FRNW

SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF (ROKT) имеет более высокую волатильность в 15.94% по сравнению с Fidelity Clean Energy ETF (FRNW) с волатильностью 10.63%. Это указывает на то, что ROKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRNW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROKTFRNWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.94%

10.63%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.00%

19.59%

+7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.03%

26.98%

+4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.33%

28.51%

-5.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.42%

28.51%

-3.09%

Сравнение комиссий ROKT и FRNW

ROKT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FRNW в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROKT и FRNW

Дивидендная доходность ROKT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%, что меньше доходности FRNW в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FRNW
Fidelity Clean Energy ETF		1.02%1.25%1.43%1.30%0.69%0.04%0.00%0.00%0.00%
ROKT
SPDR S&P Kensho Final Frontiers ETF		0.28%0.41%0.57%0.62%0.54%1.79%0.48%0.74%0.16%

Часто задаваемые вопросы

ROKT and FRNW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROKT has higher volatility (15.94%) compared to FRNW (10.63%). In terms of maximum drawdown, ROKT dropped -43.16% vs FRNW's -59.37%.

On 3-year performance, ROKT leads with 41.32% vs 6.49% for FRNW. On fees, FRNW is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FRNW has been the lower-risk option at 10.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ROKT has performed better with a 41.32% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FRNW is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.45% for ROKT.

FRNW has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.28% for ROKT.

ROKT is categorized as Industrials Equities, while FRNW is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for ROKT and 0.39% for FRNW.

ROKT currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROKT и FRNW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор