Сравнение ROGSX с STPAX
ROGSX (Red Oak Technology Select Fund) and STPAX (Saratoga Technology & Communications Portfolio) are both Technology Equities funds. Over the past 10 years, ROGSX returned 20.15%/yr vs 16.95%/yr for STPAX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ROGSX charges 0.92%/yr vs 2.53%/yr for STPAX.
Доходность
Сравнение доходности ROGSX и STPAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROGSX показывает доходность 21.39%, что значительно выше, чем у STPAX с доходностью 12.85%. За последние 10 лет акции ROGSX превзошли акции STPAX по среднегодовой доходности: 20.15% против 16.95% соответственно.
ROGSX
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 10.90%
- С начала года
- 21.39%
- 6 месяцев
- 20.15%
- 1 год
- 47.84%
- 3 года*
- 29.95%
- 5 лет*
- 16.94%
- 10 лет*
- 20.15%
STPAX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 9.87%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 30.13%
- 3 года*
- 22.10%
- 5 лет*
- 10.94%
- 10 лет*
- 16.95%
Сравнение доходности по годам ROGSX и STPAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 21.39% | 23.37% | 24.87% | 47.75% | -31.18% | 25.16% | 26.37% | 34.36% | 1.63% | 31.10% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 12.85% | 16.20% | 20.02% | 45.01% | -31.89% | 16.54% | 26.75% | 45.00% | 0.06% | 27.77% |
Correlation
The correlation between ROGSX and STPAX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 1999 г. | 0.94 |
The correlation between ROGSX and STPAX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROGSX vs. STPAX — Ранг доходности на риск
ROGSX
STPAX
Сравнение ROGSX c STPAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROGSX | STPAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.32 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.02 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 6.79 | +5.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROGSX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 1.89 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.51 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.77 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.27 | +0.02 |
Просадки
Сравнение просадок ROGSX и STPAX
Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, примерно равная максимальной просадке STPAX в -94.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и STPAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROGSX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | -94.25% | +1.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -15.49% | +0.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -22.78% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | -37.07% | +1.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | -37.07% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.61% | -58.76% | +7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | 4.60% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROGSX и STPAX
Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) имеет более высокую волатильность в 4.78% по сравнению с Saratoga Technology & Communications Portfolio (STPAX) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STPAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROGSX | STPAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.78% | 4.12% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.96% | 12.77% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | 16.51% | +1.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 21.68% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.46% | 22.03% | +0.43% |
Сравнение комиссий ROGSX и STPAX
ROGSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии STPAX в 2.53%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROGSX и STPAX
Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.38%, что меньше доходности STPAX в 15.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 5.38% | 6.53% | 4.38% | 4.24% | 5.12% | 10.80% | 4.52% | 2.67% | 5.26% | 6.93% | 1.49% | 4.45% |
STPAX Saratoga Technology & Communications Portfolio | 15.33% | 17.30% | 13.90% | 7.63% | 22.55% | 13.94% | 14.21% | 12.52% | 4.84% | 8.32% | 9.28% | 12.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ROGSX and STPAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
ROGSX has higher volatility (4.78%) compared to STPAX (4.12%). In terms of maximum drawdown, ROGSX dropped -92.96% vs STPAX's -94.25%.
ROGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROGSX и STPAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор