PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROGSX с RCKSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROGSX с RCKSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ROGSX (Red Oak Technology Select Fund) and RCKSX (Rock Oak Core Growth Fund) are both mutual funds - ROGSX is a Technology Equities fund managed by Oak Associates, while RCKSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Oak Associates. Over the past 10 years, ROGSX returned 20.09%/yr vs 10.90%/yr for RCKSX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. ROGSX charges 0.92%/yr vs 1.25%/yr for RCKSX.

Доходность

Сравнение доходности ROGSX и RCKSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROGSX показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у RCKSX с доходностью 14.59%. За последние 10 лет акции ROGSX превзошли акции RCKSX по среднегодовой доходности: 20.09% против 10.90% соответственно.

ROGSX

1 день
-0.44%
1 месяц
9.41%
С начала года
20.86%
6 месяцев
19.46%
1 год
45.94%
3 года*
29.76%
5 лет*
16.48%
10 лет*
20.09%

RCKSX

1 день
0.43%
1 месяц
1.47%
С начала года
14.59%
6 месяцев
14.70%
1 год
20.99%
3 года*
19.79%
5 лет*
7.32%
10 лет*
10.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROGSX и RCKSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		20.86%23.37%24.87%47.75%-31.18%25.16%26.37%34.36%1.63%31.10%
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		14.59%12.99%15.12%15.57%-18.09%9.96%13.75%19.05%-2.14%22.69%

Correlation

The correlation between ROGSX and RCKSX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2005 г.

0.84

Over the past year, the correlation between ROGSX and RCKSX has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.83, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Red Oak Technology Select Fund

Rock Oak Core Growth Fund

Часто сравнивают с ROGSX:
ROGSX с QQQROGSX с VOOROGSX с FSPTXROGSX с WOGSXROGSX с XLKROGSX с VGTROGSX с PRGTX
Часто сравнивают с RCKSX:
RCKSX с LOGSXRCKSX с SWPPXRCKSX с LMISXRCKSX с RIVSXRCKSX с PRBLXRCKSX с FSKAXRCKSX с BOGSX

Доходность на риск

ROGSX vs. RCKSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROGSX
Ранг доходности на риск ROGSX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROGSX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROGSX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROGSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROGSX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROGSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
RCKSX
Ранг доходности на риск RCKSX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RCKSX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RCKSX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RCKSX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RCKSX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RCKSX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROGSX c RCKSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROGSXRCKSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.80

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.22
2.61

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.30

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

5.02

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

13.94

-2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROGSX vs. RCKSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROGSX на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа RCKSX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROGSX и RCKSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROGSXRCKSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.80

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.47

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.62

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.38

-0.09

Просадки

Сравнение просадок ROGSX и RCKSX

Максимальная просадка ROGSX за все время составила -92.96%, что больше максимальной просадки RCKSX в -57.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROGSX и RCKSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROGSXRCKSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.96%

-57.88%

-35.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.51%

-4.14%

-10.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.76%

-18.22%

-6.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.03%

-22.54%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.03%

-33.10%

-2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.17%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.61%

-9.50%

-42.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.16%

1.49%

+2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности ROGSX и RCKSX

Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) имеет более высокую волатильность в 4.80% по сравнению с Rock Oak Core Growth Fund (RCKSX) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что ROGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RCKSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROGSXRCKSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

2.96%

+1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.95%

7.99%

+5.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.40%

11.56%

+6.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

15.66%

+7.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.45%

17.54%

+4.91%

Сравнение комиссий ROGSX и RCKSX

ROGSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии RCKSX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROGSX и RCKSX

Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности RCKSX в 5.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RCKSX
Rock Oak Core Growth Fund		5.46%6.26%0.47%0.71%1.00%4.31%16.56%3.18%0.59%5.91%0.70%3.21%
ROGSX
Red Oak Technology Select Fund		5.40%6.53%4.38%4.24%5.12%10.80%4.52%2.67%5.26%6.93%1.49%4.45%

Часто задаваемые вопросы

ROGSX and RCKSX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROGSX has higher volatility (4.80%) compared to RCKSX (2.96%). In terms of maximum drawdown, ROGSX dropped -92.96% vs RCKSX's -57.88%.

ROGSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROGSX и RCKSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор