Сравнение ROGSX с FIKHX
ROGSX (Red Oak Technology Select Fund) and FIKHX (Fidelity Advisor Technology Fund Class Z) are both Technology Equities funds. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ROGSX charges 0.92%/yr vs 0.59%/yr for FIKHX.
Доходность
Сравнение доходности ROGSX и FIKHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROGSX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 9.41%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 19.46%
- 1 год
- 45.94%
- 3 года*
- 29.76%
- 5 лет*
- 16.48%
- 10 лет*
- 20.09%
FIKHX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROGSX и FIKHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 20.86% | 23.37% | 24.87% | 47.75% | -31.18% | 25.16% | 26.37% | 34.36% | -8.77% |
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 0.00% | 24.77% | 35.52% | 59.89% | -35.93% | 27.74% | 64.56% | 51.18% | -17.39% |
Correlation
The correlation between ROGSX and FIKHX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2018 г. | 0.90 |
Over the past year, the correlation between ROGSX and FIKHX has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.90, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROGSX vs. FIKHX — Ранг доходности на риск
ROGSX
FIKHX
Сравнение ROGSX c FIKHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Red Oak Technology Select Fund (ROGSX) и Fidelity Advisor Technology Fund Class Z (FIKHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ROGSX | FIKHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROGSX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ROGSX и FIKHX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROGSX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.96% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.03% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.61% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.16% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROGSX и FIKHX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROGSX | FIKHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.40% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.45% | — | — |
Сравнение комиссий ROGSX и FIKHX
ROGSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FIKHX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROGSX и FIKHX
Дивидендная доходность ROGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.40%, что меньше доходности FIKHX в 9.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIKHX Fidelity Advisor Technology Fund Class Z | 9.85% | 9.85% | 7.33% | 3.86% | 3.32% | 11.52% | 7.42% | 2.64% | 22.38% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ROGSX Red Oak Technology Select Fund | 5.40% | 6.53% | 4.38% | 4.24% | 5.12% | 10.80% | 4.52% | 2.67% | 5.26% | 6.93% | 1.49% | 4.45% |
Часто задаваемые вопросы
ROGSX and FIKHX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ROGSX и FIKHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор