Сравнение ROE с QIDX
ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) and QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) are both Quality Factor funds. Both are actively managed. Over the past year, ROE returned 36.08% vs 15.23% for QIDX. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. ROE charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for QIDX.
Доходность
Сравнение доходности ROE и QIDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROE показывает доходность 24.04%, что значительно выше, чем у QIDX с доходностью 12.37%.
ROE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 2.68%
- 6 месяцев
- 19.97%
- С начала года
- 24.04%
- 1 год
- 36.08%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.43%
QIDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 8.51%
- С начала года
- 12.37%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.67K | $36.75K | $43.85K | |
| $1.10M | $1.09M | $951.90K |
Сравнение доходности по годам ROE и QIDX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 24.04% | 17.20% |
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 12.37% | 6.60% |
Correlation
The correlation between ROE and QIDX is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.79 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.84 |
The correlation between ROE and QIDX has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROE vs. QIDX — Ранг доходности на риск
ROE
QIDX
Сравнение ROE c QIDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) и Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROE | QIDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.24 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.19 | 2.21 | +1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 7.41 | +10.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROE и QIDX
Максимальная просадка ROE за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки QIDX в -14.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROE и QIDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROE | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -14.99% | -4.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.66% | -6.92% | -1.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.10% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -0.10% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.53% | -2.12% | -0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | 2.06% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROE и QIDX
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) имеет более высокую волатильность в 3.90% по сравнению с Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что ROE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QIDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROE | QIDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 2.73% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.85% | 8.22% | +3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.08% | 10.94% | +4.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.90% | 14.18% | +1.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.90% | 14.18% | +1.72% |
Сравнение комиссий ROE и QIDX
ROE берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QIDX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROE и QIDX
Дивидендная доходность ROE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности QIDX в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.84% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.98% | 0.97% | 1.18% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
ROE and QIDX have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROE has higher volatility (3.90%) compared to QIDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, ROE dropped -19.10% vs QIDX's -14.99%.
On 1-year performance, ROE leads with 36.08% vs 15.23% for QIDX. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROE has performed better with a 36.08% return vs 15.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for QIDX.
ROE has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.84% for QIDX.
They also come from different issuers: Astoria and Indexperts. Their fees differ too: 0.49% for ROE and 0.50% for QIDX.
ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROE и QIDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор