Сравнение QIDX с RILA
QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) and RILA (Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF) are both exchange-traded funds - QIDX is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Indexperts, while RILA is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Indexperts. Both are actively managed. Over the past year, QIDX returned 11.10% vs 12.73% for RILA. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.50% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности QIDX и RILA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIDX показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у RILA с доходностью 5.54%.
QIDX
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 1.58%
- С начала года
- 6.98%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 11.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RILA
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 7.26%
- С начала года
- 5.54%
- 6 месяцев
- 4.59%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QIDX и RILA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 6.98% | 8.16% |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 5.54% | 15.46% |
Correlation
The correlation between QIDX and RILA is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2025 г. | 0.75 |
The correlation between QIDX and RILA has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIDX vs. RILA — Ранг доходности на риск
QIDX
RILA
Сравнение QIDX c RILA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) и Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QIDX | RILA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.77 | +0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.31 | 2.32 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QIDX | RILA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.81 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок QIDX и RILA
Максимальная просадка QIDX за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки RILA в -19.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIDX и RILA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIDX | RILA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -19.99% | +5.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -16.54% | +9.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -1.40% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -4.52% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.10% | 5.51% | -3.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIDX и RILA
Текущая волатильность для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) составляет 2.87%, в то время как у Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF (RILA) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что QIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RILA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIDX | RILA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 3.98% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.31% | 11.98% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.98% | 15.78% | -4.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 20.24% | -5.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.60% | 20.24% | -5.64% |
Сравнение комиссий QIDX и RILA
И QIDX, и RILA имеют комиссию равную 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIDX и RILA
Дивидендная доходность QIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.86%, что больше доходности RILA в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.86% | 0.84% |
RILA Indexperts Gorilla Aggressive Growth ETF | 0.10% | 0.08% |
Часто задаваемые вопросы
QIDX and RILA have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RILA has higher volatility (3.98%) compared to QIDX (2.87%). In terms of maximum drawdown, QIDX dropped -14.99% vs RILA's -19.99%.
On 1-year performance, RILA leads with 12.73% vs 11.10% for QIDX. Both ETFs have the same 0.50% expense ratio. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RILA has performed better with a 12.73% return vs 11.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QIDX and RILA have the same expense ratio: 0.50% per year.
QIDX has the higher dividend yield at 0.86%, compared with 0.10% for RILA.
QIDX is categorized as Mid Cap Blend Equities, while RILA is Large Cap Growth Equities.
QIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIDX и RILA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор