Сравнение QIDX с USMF
QIDX (Indexperts Quality Earnings Focused ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both exchange-traded funds - QIDX is a Quality Factor fund actively managed by Indexperts, while USMF is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree US Multifactor Index. QIDX is actively managed, while USMF is passively managed. Over the past year, QIDX returned 15.23% vs 7.92% for USMF. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. QIDX charges 0.50%/yr vs 0.28%/yr for USMF.
Доходность
Сравнение доходности QIDX и USMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QIDX показывает доходность 12.37%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 5.86%.
QIDX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- 8.51%
- С начала года
- 12.37%
- 1 год
- 15.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.04%
USMF
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 1.03%
- 6 месяцев
- 6.31%
- С начала года
- 5.86%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 10.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $71.67K | $36.75K | $43.85K | |
| $962.29K | $1.02M | $1.75M |
Сравнение доходности по годам QIDX и USMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 12.37% | 6.60% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 5.86% | 4.60% |
Correlation
The correlation between QIDX and USMF is 0.77, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2025 г. | 0.82 |
The correlation between QIDX and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QIDX vs. USMF — Ранг доходности на риск
QIDX
USMF
Сравнение QIDX c USMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QIDX | USMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.12 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.21 | 1.23 | +0.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 3.76 | +3.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QIDX и USMF
Максимальная просадка QIDX за все время составила -14.99%, что меньше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QIDX и USMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QIDX | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.99% | -36.24% | +21.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.92% | -6.47% | -0.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.74% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -4.11% | +1.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.11% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QIDX и USMF
Текущая волатильность для Indexperts Quality Earnings Focused ETF (QIDX) составляет 2.73%, в то время как у WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что QIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QIDX | USMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 4.15% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.22% | 9.39% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 11.77% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.18% | 14.42% | -0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.18% | 16.95% | -2.77% |
Сравнение комиссий QIDX и USMF
QIDX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии USMF в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QIDX и USMF
Дивидендная доходность QIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.84%, что меньше доходности USMF в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QIDX Indexperts Quality Earnings Focused ETF | 0.84% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USMF WisdomTree US Multifactor Fund | 1.29% | 1.37% | 1.22% | 1.33% | 1.74% | 1.42% | 1.34% | 1.38% | 1.45% | 0.67% |
Часто задаваемые вопросы
QIDX and USMF have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USMF has higher volatility (4.15%) compared to QIDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, QIDX dropped -14.99% vs USMF's -36.24%.
On 1-year performance, QIDX leads with 15.23% vs 7.92% for USMF. On fees, USMF is cheaper at 0.28% per year. On volatility, QIDX has been the lower-risk option at 2.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QIDX has performed better with a 15.23% return vs 7.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USMF is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for QIDX.
USMF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.84% for QIDX.
QIDX is categorized as Quality Factor, while USMF is Mid Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Indexperts and WisdomTree. Their fees differ too: 0.50% for QIDX and 0.28% for USMF.
QIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QIDX и USMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор