PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с VIDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RODM с VIDI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vident International Equity Fund (VIDI).

RODM и VIDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RODM - это пассивный фонд от Hartford, который отслеживает доходность Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Фонд был запущен 25 февр. 2015 г.. VIDI - это пассивный фонд от Vident, который отслеживает доходность Vident International Equity Index. Фонд был запущен 29 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности RODM и VIDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vident International Equity Fund (VIDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RODM и VIDI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		7.69%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.97%25.14%
VIDI
Vident International Equity Fund		8.20%41.83%6.03%18.92%-13.83%11.93%1.18%15.84%-17.65%33.56%

Доходность по периодам

С начала года, RODM показывает доходность 7.69%, что значительно ниже, чем у VIDI с доходностью 8.20%. За последние 10 лет акции RODM уступали акциям VIDI по среднегодовой доходности: 8.84% против 9.55% соответственно.

RODM

1 день
1.01%
1 месяц
-2.35%
С начала года
7.69%
6 месяцев
13.13%
1 год
32.16%
3 года*
19.45%
5 лет*
10.14%
10 лет*
8.84%

VIDI

1 день
0.80%
1 месяц
-4.59%
С начала года
8.20%
6 месяцев
15.18%
1 год
45.72%
3 года*
22.22%
5 лет*
10.90%
10 лет*
9.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Vident International Equity Fund

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с VYMIRODM с VEARODM с SCHFRODM с SPMORODM с ^GSPC
Часто сравнивают с VIDI:
VIDI с FIDIVIDI с SCHYVIDI с VYMIVIDI с SCHDVIDI с VFV.TOVIDI с VXUSVIDI с FNDF

Сравнение комиссий RODM и VIDI

RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии VIDI в 0.59%.

VIDI
Vident International Equity Fund
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Доходность на риск

RODM vs. VIDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
VIDI
Ранг доходности на риск VIDI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIDI: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIDI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIDI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIDI: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIDI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c VIDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Vident International Equity Fund (VIDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMVIDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.41

2.67

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

3.39

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.54

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.48

3.73

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.44

16.32

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. VIDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RODM на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIDI равному 2.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RODM и VIDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMVIDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.67

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.69

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.53

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.13

Корреляция

Корреляция между RODM и VIDI составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и VIDI

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что меньше доходности VIDI в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.89%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%
VIDI
Vident International Equity Fund		4.10%4.26%4.93%4.14%5.85%4.62%2.51%3.35%2.80%2.21%1.92%2.25%

Просадки

Сравнение просадок RODM и VIDI

Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки VIDI в -48.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и VIDI.

Загрузка...

Показатели просадок

RODMVIDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

-48.39%

+12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.40%

-12.48%

+3.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-30.00%

+1.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

-48.39%

+12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.14%

-6.20%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-10.51%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.85%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и VIDI

Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 5.20%, в то время как у Vident International Equity Fund (VIDI) волатильность равна 7.06%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RODMVIDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

7.06%

-1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.95%

11.16%

-3.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.39%

17.24%

-3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.42%

15.83%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

17.99%

-2.78%