Сравнение RODM с TLCI
RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and TLCI (Touchstone International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. RODM is passively managed, while TLCI is actively managed. Over the past year, RODM returned 22.82% vs 1.24% for TLCI. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. RODM charges 0.29%/yr vs 0.37%/yr for TLCI.
Доходность
Сравнение доходности RODM и TLCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 9.95%, что значительно выше, чем у TLCI с доходностью 1.09%.
RODM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 9.95%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 22.82%
- 3 года*
- 20.09%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- 9.29%
TLCI
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.13%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 0.72%
- 1 год
- 1.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RODM и TLCI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 9.95% | 24.62% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 1.09% | 4.35% |
Correlation
The correlation between RODM and TLCI is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2025 г. | 0.76 |
The correlation between RODM and TLCI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RODM vs. TLCI — Ранг доходности на риск
RODM
TLCI
Сравнение RODM c TLCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Touchstone International Equity ETF (TLCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RODM | TLCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.03 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 0.11 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.73 | 0.32 | +12.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RODM и TLCI
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что больше максимальной просадки TLCI в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и TLCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RODM | TLCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -12.15% | -23.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -11.83% | +4.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -2.92% | +0.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.35% | -2.85% | -3.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.80% | 3.89% | -2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и TLCI
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.21%, в то время как у Touchstone International Equity ETF (TLCI) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RODM | TLCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.21% | 3.52% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 11.28% | -2.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 13.42% | -2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.45% | 15.66% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.07% | 15.66% | -0.59% |
Сравнение комиссий RODM и TLCI
RODM берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TLCI в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и TLCI
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности TLCI в 0.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.83% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
TLCI Touchstone International Equity ETF | 0.59% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RODM and TLCI have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TLCI has higher volatility (3.52%) compared to RODM (3.21%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs TLCI's -12.15%.
On 1-year performance, RODM leads with 22.82% vs 1.24% for TLCI. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RODM has performed better with a 22.82% return vs 1.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.37% for TLCI.
RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.59% for TLCI.
They also come from different issuers: Hartford and Touchstone. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.37% for TLCI.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RODM и TLCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор