PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RODM с HSRT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RODM с HSRT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and HSRT (Hartford AAA CLO ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. RODM charges 0.29%/yr vs 0.24%/yr for HSRT.

Доходность

Сравнение доходности RODM и HSRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

RODM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.13%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.14%
1 год
25.48%
3 года*
20.42%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.89%

HSRT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RODM и HSRT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.99%34.42%8.02%15.76%-14.54%11.11%-0.62%17.15%-9.64%
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%0.60%6.44%7.52%-4.40%0.58%3.77%6.95%0.40%

Correlation

The correlation between RODM and HSRT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г.

0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Hartford AAA CLO ETF

Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU
Часто сравнивают с HSRT:
HSRT с PAAAHSRT с FXAIXHSRT с HSDAXHSRT с SCYBHSRT с FLRTHSRT с JAAAHSRT с SEIX

Доходность на риск

RODM vs. HSRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
HSRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RODM c HSRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и Hartford AAA CLO ETF (HSRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RODMHSRTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.35

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.50

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RODM vs. HSRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RODMHSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.39

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

—

—

Просадки

Сравнение просадок RODM и HSRT

Загрузка графика...

Показатели просадок

RODMHSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.98%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.38%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности RODM и HSRT

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RODMHSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.74%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.43%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.24%

—

—

Сравнение комиссий RODM и HSRT

RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии HSRT в 0.24%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RODM и HSRT

Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как HSRT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%1.29%6.37%3.98%2.67%2.23%2.88%3.50%1.62%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.80%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

RODM and HSRT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HSRT is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HSRT is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.

RODM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 0.00% for HSRT.

RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while HSRT is CLO. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while HSRT tracks JP Morgan CLOIE AAA Index. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.24% for HSRT.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RODM и HSRT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор