PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HSRT с HSDAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HSRT с HSDAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HSRT (Hartford AAA CLO ETF) and HSDAX (Hartford Short Duration Fund) are both funds - HSRT is a CLO fund tracking the JP Morgan CLOIE AAA Index, while HSDAX is a Short-Term Bond fund managed by Hartford. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HSRT charges 0.24%/yr vs 0.79%/yr for HSDAX.

Доходность

Сравнение доходности HSRT и HSDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Hartford Short Duration Fund (HSDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HSRT

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HSDAX

1 день
0.00%
1 месяц
0.37%
С начала года
0.92%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.57%
3 года*
5.37%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HSRT и HSDAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%0.60%6.44%7.52%-4.40%0.58%3.77%6.95%0.40%
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		0.92%6.10%5.03%6.14%-5.04%-0.05%3.80%6.08%0.30%

Correlation

The correlation between HSRT and HSDAX is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2018 г.

0.37

The correlation between HSRT and HSDAX shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hartford AAA CLO ETF

Hartford Short Duration Fund

Часто сравнивают с HSRT:
HSRT с PAAAHSRT с FXAIXHSRT с SCYBHSRT с FLRTHSRT с JAAAHSRT с SEIXHSRT с RAAA
Часто сравнивают с HSDAX:
HSDAX с PFIIXHSDAX с SPMOHSDAX с DFAIXHSDAX с DBLSXHSDAX с DFCFXHSDAX с DHEAXHSDAX с DFEQX

Доходность на риск

HSRT vs. HSDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HSRT
HSDAX
Ранг доходности на риск HSDAX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSDAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSDAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSDAX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSDAX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSDAX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HSRT c HSDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Hartford Short Duration Fund (HSDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HSRT vs. HSDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HSRTHSDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.38

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

1.30

—

Просадки

Сравнение просадок HSRT и HSDAX

Загрузка графика...

Показатели просадок

HSRTHSDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-10.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-1.32%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.32%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-7.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-10.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.10%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-0.68%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.29%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HSRT и HSDAX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HSRTHSDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.64%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

1.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.93%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

2.20%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

2.27%

—

Сравнение комиссий HSRT и HSDAX

HSRT берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии HSDAX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HSRT и HSDAX

HSRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HSDAX
Hartford Short Duration Fund		4.38%4.26%3.43%2.71%2.03%1.36%2.08%2.60%2.55%2.27%1.74%1.67%
HSRT
Hartford AAA CLO ETF		0.00%1.29%6.37%3.98%2.67%2.23%2.88%3.50%1.62%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HSRT and HSDAX have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HSRT и HSDAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор