Сравнение HSRT с JAAA
HSRT (Hartford AAA CLO ETF) and JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) are both CLO funds. HSRT is passively managed, while JAAA is actively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. HSRT charges 0.24%/yr vs 0.20%/yr for JAAA.
Доходность
Сравнение доходности HSRT и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HSRT
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 1.87%
- 6 месяцев
- 2.45%
- 1 год
- 5.06%
- 3 года*
- 6.71%
- 5 лет*
- 4.79%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HSRT и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 0.60% | 6.44% | 7.52% | -4.40% | 0.58% | 1.09% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 1.87% | 5.16% | 7.43% | 8.59% | 0.49% | 1.39% | 0.79% |
Correlation
The correlation between HSRT and JAAA is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2020 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HSRT vs. JAAA — Ранг доходности на риск
HSRT
JAAA
Сравнение HSRT c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford AAA CLO ETF (HSRT) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HSRT | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 5.98 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 2.77 | — |
Просадки
Сравнение просадок HSRT и JAAA
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HSRT | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -2.64% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.02% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -0.25% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.07% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HSRT и JAAA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HSRT | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 1.68% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 1.64% | — |
Сравнение комиссий HSRT и JAAA
HSRT берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии JAAA в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HSRT и JAAA
HSRT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JAAA за последние двенадцать месяцев составляет около 5.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSRT Hartford AAA CLO ETF | 0.00% | 1.29% | 6.37% | 3.98% | 2.67% | 2.23% | 2.88% | 3.50% | 1.62% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 5.00% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HSRT and JAAA have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JAAA is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JAAA is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.24% for HSRT.
JAAA has the higher dividend yield at 5.00%, compared with 0.00% for HSRT.
They also come from different issuers: Hartford and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.24% for HSRT and 0.20% for JAAA.
Подберите оптимальное распределение для HSRT и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор