Сравнение RODM с ARKB
RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) and ARKB (ARK 21Shares Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - RODM is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while ARKB is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, RODM returned 25.47% vs -36.82% for ARKB. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. RODM charges 0.29%/yr vs 0.21%/yr for ARKB.
Доходность
Сравнение доходности RODM и ARKB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RODM показывает доходность 11.64%, что значительно выше, чем у ARKB с доходностью -23.93%.
RODM
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- 11.64%
- 6 месяцев
- 12.64%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 9.73%
- 10 лет*
- 9.24%
ARKB
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- -15.85%
- С начала года
- -23.93%
- 6 месяцев
- -22.44%
- 1 год
- -36.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RODM и ARKB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 11.64% | 34.42% | 8.14% |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | -23.93% | -6.59% | 86.54% |
Correlation
The correlation between RODM and ARKB is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RODM vs. ARKB — Ранг доходности на риск
RODM
ARKB
Сравнение RODM c ARKB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) и ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RODM | ARKB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.87 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | -0.71 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.32 | -1.24 | +15.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RODM и ARKB
Максимальная просадка RODM за все время составила -35.98%, что меньше максимальной просадки ARKB в -52.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RODM и ARKB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RODM | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.98% | -52.04% | +16.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.10% | -52.04% | +44.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.58% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -47.03% | +46.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.36% | -16.61% | +10.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 29.75% | -27.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности RODM и ARKB
Текущая волатильность для Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) составляет 3.58%, в то время как у ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB) волатильность равна 12.88%. Это указывает на то, что RODM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RODM | ARKB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | 12.88% | -9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.77% | 34.67% | -25.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.01% | 44.23% | -33.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 50.14% | -36.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.22% | 50.14% | -34.92% |
Сравнение комиссий RODM и ARKB
RODM берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии ARKB в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RODM и ARKB
Дивидендная доходность RODM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как ARKB не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.78% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
RODM and ARKB have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARKB has higher volatility (12.88%) compared to RODM (3.58%). In terms of maximum drawdown, RODM dropped -35.98% vs ARKB's -52.04%.
On 1-year performance, RODM leads with 25.47% vs -36.82% for ARKB. On fees, ARKB is cheaper at 0.21% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RODM has performed better with a 25.47% return vs -36.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ARKB is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.29% for RODM.
RODM has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for ARKB.
RODM is categorized as Foreign Large Cap Equities, while ARKB is Cryptocurrency. RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index, while ARKB tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Hartford and ARK. Their fees differ too: 0.29% for RODM and 0.21% for ARKB.
RODM currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RODM и ARKB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор