Сравнение ROCY с PEPS
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -0.55%
- С начала года
- 7.86%
- 6 месяцев
- 7.03%
- 1 год
- 26.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 9.39% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 11.09% |
Correlation
The correlation between ROCY and PEPS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | 0.95 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
ROCY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PEPS
Сравнение ROCY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCY | PEPS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.35 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 12.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCY и PEPS
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.53%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.53% | -21.26% | +17.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -3.04% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.56% | -2.75% | +2.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.38% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.82% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.34% | 13.80% | -1.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.34% | 18.43% | -6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.34% | 18.43% | -6.09% |
Сравнение комиссий ROCY и PEPS
ROCY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и PEPS
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности PEPS в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.95% | 1.00% | 0.17% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.65% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ROCY and PEPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for ROCY.
ROCY has the higher dividend yield at 1.65%, compared with 0.95% for PEPS.
They also come from different issuers: JPMorgan and Parametric. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор