Сравнение ROCY с PEPS
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and PEPS (Parametric Equity Plus ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. ROCY charges 0.35%/yr vs 0.10%/yr for PEPS.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и PEPS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PEPS
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 6.44%
- С начала года
- 10.67%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 31.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и PEPS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 10.90% |
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 14.34% |
Correlation
The correlation between ROCY and PEPS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. PEPS — Ранг доходности на риск
ROCY
PEPS
Сравнение ROCY c PEPS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и Parametric Equity Plus ETF (PEPS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ROCY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 6.00 | 1.05 | +4.95 |
Просадки
Сравнение просадок ROCY и PEPS
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.35%, что меньше максимальной просадки PEPS в -21.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и PEPS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.35% | -21.26% | +17.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.51% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.34% | -2.77% | +2.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.09% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и PEPS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | PEPS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.83% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.96% | 13.06% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 18.31% | -7.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.96% | 18.31% | -7.35% |
Сравнение комиссий ROCY и PEPS
ROCY берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии PEPS в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и PEPS
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что больше доходности PEPS в 0.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PEPS Parametric Equity Plus ETF | 0.88% | 1.00% | 0.17% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, ROCY and PEPS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PEPS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PEPS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for ROCY.
ROCY has the higher dividend yield at 1.62%, compared with 0.88% for PEPS.
They also come from different issuers: JPMorgan and Parametric. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 0.10% for PEPS.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и PEPS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор