Сравнение ROCY с EIPI
ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) and EIPI (FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.30, they often move in opposite directions. ROCY charges 0.35%/yr vs 1.11%/yr for EIPI.
Доходность
Сравнение доходности ROCY и EIPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 1.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EIPI
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- 2.87%
- 6 месяцев
- 13.65%
- С начала года
- 16.51%
- 1 год
- 22.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCY и EIPI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 12.15% |
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 2.87% |
Correlation
The correlation between ROCY and EIPI is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCY vs. EIPI — Ранг доходности на риск
ROCY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EIPI
Сравнение ROCY c EIPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY) и FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF (EIPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCY | EIPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.38 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.94 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCY и EIPI
Максимальная просадка ROCY за все время составила -3.53%, что меньше максимальной просадки EIPI в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCY и EIPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.53% | -12.33% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -0.95% | +0.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.61% | -1.72% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCY и EIPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCY | EIPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.37% | 10.06% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.37% | 13.06% | -1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.37% | 13.06% | -1.69% |
Сравнение комиссий ROCY и EIPI
ROCY берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EIPI в 1.11%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCY и EIPI
Дивидендная доходность ROCY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности EIPI в 6.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
EIPI FT Energy Income Partners Enhanced Income ETF | 6.71% | 9.71% | 6.31% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 2.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ROCY and EIPI have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCY is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCY is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.11% for EIPI.
EIPI has the higher dividend yield at 6.71%, compared with 2.29% for ROCY.
They also come from different issuers: JPMorgan and First Trust. Their fees differ too: 0.35% for ROCY and 1.11% for EIPI.
Подберите оптимальное распределение для ROCY и EIPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор