Сравнение ROCQ с NRGU
ROCQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - ROCQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by JPMorgan, while NRGU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). ROCQ is actively managed, while NRGU is passively managed. At a correlation of -0.47, they often move in opposite directions. ROCQ charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for NRGU.
Доходность
Сравнение доходности ROCQ и NRGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ROCQ
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NRGU
- 1 день
- 3.84%
- 1 месяц
- 18.77%
- 6 месяцев
- 86.19%
- С начала года
- 118.00%
- 1 год
- 119.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROCQ и NRGU
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 15.19% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | -6.20% |
Correlation
The correlation between ROCQ and NRGU is -0.47, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2026 г. | -0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROCQ vs. NRGU — Ранг доходности на риск
ROCQ
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NRGU
Сравнение ROCQ c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF (ROCQ) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROCQ | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.73 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROCQ и NRGU
Максимальная просадка ROCQ за все время составила -5.68%, что меньше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROCQ и NRGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROCQ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.68% | -57.50% | +51.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -43.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -24.81% | +21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.16% | -26.06% | +24.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ROCQ и NRGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROCQ | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 23.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 63.97% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.30% | 76.98% | -57.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.30% | 89.07% | -69.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.30% | 89.07% | -69.77% |
Сравнение комиссий ROCQ и NRGU
ROCQ берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии NRGU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROCQ и NRGU
Дивидендная доходность ROCQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% |
ROCQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Yield ETF | 3.04% |
Часто задаваемые вопросы
ROCQ and NRGU have a correlation of -0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ROCQ is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ROCQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for NRGU.
ROCQ has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 0.00% for NRGU.
ROCQ is categorized as Nasdaq-100, while NRGU is Leveraged Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and BMO. Their fees differ too: 0.35% for ROCQ and 0.95% for NRGU.
Подберите оптимальное распределение для ROCQ и NRGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор