PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBT с STHH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBT с STHH

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ROBT (First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF) and STHH (STMicroelectronics NV ADRhedged) are both Technology Equities funds - ROBT tracks the Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index while STHH tracks the STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. Both are passively managed. Over the past year, ROBT returned 30.71% vs 209.77% for STHH. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBT charges 0.65%/yr vs 0.19%/yr for STHH.

Доходность

Сравнение доходности ROBT и STHH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBT показывает доходность 14.22%, что значительно ниже, чем у STHH с доходностью 209.56%.

ROBT

1 день
-1.73%
1 месяц
13.18%
С начала года
14.22%
6 месяцев
12.64%
1 год
30.71%
3 года*
10.10%
5 лет*
2.38%
10 лет*
—

STHH

1 день
0.46%
1 месяц
45.30%
С начала года
209.56%
6 месяцев
210.55%
1 год
209.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBT и STHH

2026 (YTD)2025
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		14.22%31.31%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		209.56%16.74%

Correlation

The correlation between ROBT and STHH is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2025 г.

0.58

The correlation between ROBT and STHH has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF

STMicroelectronics NV ADRhedged

Часто сравнивают с ROBT:
ROBT с BOTZROBT с ROBOROBT с IRBOROBT с ARKQROBT с THNQROBT с IBOTROBT с XT
Часто сравнивают с STHH:
STHH с VERSSTHH с TMHSTHH с BCTKSTHH с CIBRSTHH с ARVRSTHH с TINYSTHH с XLK

Доходность на риск

ROBT vs. STHH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBT
Ранг доходности на риск ROBT: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBT: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBT: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBT: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBT: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBT: 2828
Ранг коэф-та Мартина
STHH
Ранг доходности на риск STHH: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STHH: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STHH: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STHH: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STHH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STHH: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBT c STHH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) и STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBTSTHHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
4.20

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
4.20

-2.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.60

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

6.23

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.09

14.15

-10.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBT vs. STHH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ROBT на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа STHH равного 4.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ROBT и STHH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBTSTHHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

4.20

-2.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

4.44

-4.09

Просадки

Сравнение просадок ROBT и STHH

Максимальная просадка ROBT за все время составила -44.47%, что больше максимальной просадки STHH в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBT и STHH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBTSTHHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.47%

-33.89%

-10.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.66%

-33.89%

+12.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.73%

0.00%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.97%

-10.46%

-5.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.53%

14.90%

-7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ROBT и STHH

Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF (ROBT) составляет 6.46%, в то время как у STMicroelectronics NV ADRhedged (STHH) волатильность равна 20.33%. Это указывает на то, что ROBT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBTSTHHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.46%

20.33%

-13.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.51%

36.77%

-19.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.32%

50.39%

-27.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

49.44%

-24.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.48%

49.44%

-23.96%

Сравнение комиссий ROBT и STHH

ROBT берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии STHH в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBT и STHH

ROBT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STHH за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
ROBT
First Trust Nasdaq Artificial Intelligence & Robotics ETF		0.00%0.00%0.68%0.23%0.35%0.06%0.17%0.42%0.44%
STHH
STMicroelectronics NV ADRhedged		0.55%0.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBT and STHH have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STHH has higher volatility (20.33%) compared to ROBT (6.46%). In terms of maximum drawdown, ROBT dropped -44.47% vs STHH's -33.89%.

On 1-year performance, STHH leads with 209.77% vs 30.71% for ROBT. On fees, STHH is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ROBT has been the lower-risk option at 6.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, STHH has performed better with a 209.77% return vs 30.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STHH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.65% for ROBT.

STHH has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.00% for ROBT.

ROBT tracks Nasdaq CTA Artificial Intelligence and Robotics Index, while STHH tracks STMicroelectronics NV Local Shares Total Return. They also come from different issuers: First Trust and ADRhedged. Their fees differ too: 0.65% for ROBT and 0.19% for STHH.

STHH currently has the higher Sharpe Ratio (4.20 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBT и STHH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор