PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ROBO с TCAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ROBO с TCAI

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

ROBO (ROBO Global Robotics & Automation Index ETF) and TCAI (Tortoise AI Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - ROBO is a Robotics fund tracking the ROBO Global Robotics and Automation TR Index, while TCAI is a Technology Equities fund actively managed by Tortoise. ROBO is passively managed, while TCAI is actively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ROBO charges 0.95%/yr vs 0.65%/yr for TCAI.

Доходность

Сравнение доходности ROBO и TCAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ROBO показывает доходность 19.74%, что значительно ниже, чем у TCAI с доходностью 71.64%.

ROBO

1 день
-1.59%
1 месяц
-4.15%
С начала года
19.74%
6 месяцев
17.54%
1 год
45.44%
3 года*
13.75%
5 лет*
5.59%
10 лет*
12.84%

TCAI

1 день
-1.64%
1 месяц
4.55%
С начала года
71.64%
6 месяцев
63.05%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ROBO и TCAI

2026 (YTD)2025
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		19.74%10.41%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		71.64%17.27%

Correlation

The correlation between ROBO and TCAI is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2025 г.

0.71

Сравнение распределения секторов ROBO и TCAI

Секторы
ROBO
TCAI

Промышленность

46.8%
29.9%

Технологии

41.9%
44.0%

Здравоохранение

4.9%

-

Потребительский циклический сектор

3.1%
1.4%

Финансовые услуги

2.2%
6.4%

Потребительский защитный сектор

1.3%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
1.1%

Сырьевые материалы

-

-

Энергетика

-

6.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

11.1%

Промышленность

ROBO
46.8%
TCAI
29.9%

Технологии

ROBO
41.9%
TCAI
44.0%

Здравоохранение

ROBO
4.9%
TCAI

-

Потребительский циклический сектор

ROBO
3.1%
TCAI
1.4%

Финансовые услуги

ROBO
2.2%
TCAI
6.4%

Потребительский защитный сектор

ROBO
1.3%
TCAI

-

Коммуникационные услуги

ROBO
1.1%
TCAI
1.1%

Сырьевые материалы

ROBO

-

TCAI

-

Энергетика

ROBO

-

TCAI
6.1%

Недвижимость

ROBO

-

TCAI
0.6%

Коммунальные услуги

ROBO

-

TCAI
11.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ROBO Global Robotics & Automation Index ETF

Tortoise AI Infrastructure ETF

Часто сравнивают с ROBO:
ROBO с BOTZROBO с IRBOROBO с ROBTROBO с ARKQROBO с THNQROBO с AIQROBO с IBOT
Часто сравнивают с TCAI:
TCAI с AIPOTCAI с DTCRTCAI с AISTCAI с ARTYTCAI с AIFDTCAI с CHATTCAI с PWRD

Доходность на риск

ROBO vs. TCAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ROBO
Ранг доходности на риск ROBO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
TCAI
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ROBO c TCAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ROBO Global Robotics & Automation Index ETF (ROBO) и Tortoise AI Infrastructure ETF (TCAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ROBOTCAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.34

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ROBO vs. TCAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ROBOTCAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

3.52

-3.05

Просадки

Сравнение просадок ROBO и TCAI

Максимальная просадка ROBO за все время составила -43.65%, что больше максимальной просадки TCAI в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBO и TCAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ROBOTCAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.65%

-15.80%

-27.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.35%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.65%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.14%

-9.73%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.92%

-3.50%

-9.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности ROBO и TCAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ROBOTCAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.11%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.91%

36.64%

-12.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.79%

36.64%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.24%

36.64%

-13.40%

Сравнение комиссий ROBO и TCAI

ROBO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TCAI в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ROBO и TCAI

Дивидендная доходность ROBO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности TCAI в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ROBO
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF		0.35%0.42%0.55%0.05%0.00%0.18%0.20%0.37%0.37%0.02%0.19%0.28%
TCAI
Tortoise AI Infrastructure ETF		0.03%0.05%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ROBO and TCAI have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, TCAI is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

TCAI is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.95% for ROBO.

ROBO has the higher dividend yield at 0.35%, compared with 0.03% for TCAI.

ROBO is categorized as Robotics, while TCAI is Technology Equities. They also come from different issuers: Exchange Traded Concepts and Tortoise. Their fees differ too: 0.95% for ROBO and 0.65% for TCAI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ROBO и TCAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор