Сравнение ROBN с ISCMF
ROBN (T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF) and ISCMF (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - ROBN is a Leveraged Equities fund actively managed by T-Rex, while ISCMF is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity Index. ROBN is actively managed, while ISCMF is passively managed. Over the past year, ROBN returned -4.40% vs 31.30% for ISCMF. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. ROBN charges 1.05%/yr vs 0.19%/yr for ISCMF.
Доходность
Сравнение доходности ROBN и ISCMF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ROBN показывает доходность -40.12%, что значительно ниже, чем у ISCMF с доходностью 22.87%.
ROBN
- 1 день
- -4.60%
- 1 месяц
- 83.68%
- С начала года
- -40.12%
- 6 месяцев
- -47.61%
- 1 год
- -4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ISCMF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- 22.87%
- 6 месяцев
- 22.87%
- 1 год
- 31.30%
- 3 года*
- 16.78%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ROBN и ISCMF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | -40.12% | 124.78% |
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 22.87% | 12.19% |
Correlation
The correlation between ROBN and ISCMF is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ROBN vs. ISCMF — Ранг доходности на риск
ROBN
ISCMF
Сравнение ROBN c ISCMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ROBN | ISCMF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 2.31 | -1.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 5.53 | -5.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | 11.85 | -11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ROBN и ISCMF
Максимальная просадка ROBN за все время составила -86.84%, что больше максимальной просадки ISCMF в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ROBN и ISCMF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ROBN | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.84% | -25.42% | -61.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.84% | -5.69% | -81.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.62% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.04% | -5.26% | -66.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.33% | -13.35% | -30.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 55.85% | 2.65% | +53.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности ROBN и ISCMF
T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF (ROBN) имеет более высокую волатильность в 46.62% по сравнению с iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (ISCMF) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что ROBN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISCMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ROBN | ISCMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.62% | 5.11% | +41.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 102.56% | 15.45% | +87.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 140.14% | 17.84% | +122.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 151.93% | 14.29% | +137.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 151.93% | 14.29% | +137.64% |
Сравнение комиссий ROBN и ISCMF
ROBN берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии ISCMF в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ROBN и ISCMF
Дивидендная доходность ROBN за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, тогда как ISCMF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ISCMF iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% |
ROBN T-REX 2X Long HOOD Daily Target ETF | 7.48% | 4.48% |
Часто задаваемые вопросы
ROBN and ISCMF have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROBN has higher volatility (46.62%) compared to ISCMF (5.11%). In terms of maximum drawdown, ROBN dropped -86.84% vs ISCMF's -25.42%.
On 1-year performance, ISCMF leads with 31.30% vs -4.40% for ROBN. On fees, ISCMF is cheaper at 0.19% per year. On volatility, ISCMF has been the lower-risk option at 5.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ISCMF has performed better with a 31.30% return vs -4.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ISCMF is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 1.05% for ROBN.
ROBN has the higher dividend yield at 7.48%, compared with 0.00% for ISCMF.
ROBN is categorized as Leveraged Equities, while ISCMF is Commodities. They also come from different issuers: T-Rex and iShares. Their fees differ too: 1.05% for ROBN and 0.19% for ISCMF.
ISCMF currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ROBN и ISCMF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор